PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBTU.L с WELP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBTU.L с WELP.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FBTU.L (First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating) and WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 3 years, FBTU.L returned 16.54%/yr vs 13.89%/yr for WELP.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FBTU.L charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for WELP.DE.

Доходность

Сравнение доходности FBTU.L и WELP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FBTU.L торгуется в USD, в то время как WELP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WELP.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FBTU.L показывает доходность 18.36%, что значительно ниже, чем у WELP.DE с доходностью 27.13%.

FBTU.L

1 день
-0.82%
1 месяц
7.09%
6 месяцев
16.49%
С начала года
18.36%
1 год
49.39%
3 года*
16.54%
5 лет*
8.45%
10 лет*
—

WELP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.06%
6 месяцев
19.93%
С начала года
27.13%
1 год
35.46%
3 года*
13.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBTU.L и WELP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
FBTU.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating		18.36%25.97%4.73%3.91%10.78%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		27.13%11.16%1.73%3.42%13.06%

Correlation

The correlation between FBTU.L and WELP.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.13

The correlation between FBTU.L and WELP.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с FBTU.L:
FBTU.L с IEVL.LFBTU.L с CSKR.LFBTU.L с AINF.LFBTU.L с ITEC.LFBTU.L с IEMA.LFBTU.L с LFSCFBTU.L с GLD
Часто сравнивают с WELP.DE:
WELP.DE с WDNR.DEWELP.DE с G1CD.DEWELP.DE с XUEN.DEWELP.DE с SPYN.DEWELP.DE с QDVF.DEWELP.DE с SMLP.DEWELP.DE с LYP6.DE

Доходность на риск

FBTU.L vs. WELP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTU.L
Ранг доходности на риск FBTU.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTU.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTU.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTU.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTU.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTU.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTU.L c WELP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBTU.LWELP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.80

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.39

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.64

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

8.08

+0.91

FBTU.L vs. WELP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTU.L на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELP.DE равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTU.L и WELP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBTU.L и WELP.DE

Максимальная просадка FBTU.L за все время составила -33.73%, что больше максимальной просадки WELP.DE в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTU.L и WELP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTU.LWELP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.73%

-19.20%

-14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-13.35%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.47%

-19.20%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-7.55%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.80%

-4.33%

-8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

4.38%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTU.L и WELP.DE

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FBTU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTU.LWELP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

5.45%

+6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.63%

16.95%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.97%

19.58%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

20.61%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

20.61%

+1.09%

Сравнение комиссий FBTU.L и WELP.DE

FBTU.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WELP.DE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTU.L и WELP.DE

FBTU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.

ПозицияTTM202520242023
FBTU.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		2.93%3.78%3.64%0.79%

Часто задаваемые вопросы

FBTU.L and WELP.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELP.DE is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELP.DE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for FBTU.L.

They also come from different issuers: First Trust and Amundi. Their fees differ too: 0.60% for FBTU.L and 0.59% for WELP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBTU.L и WELP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор