PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTTX с RAGHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBTTX с RAGHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBTTX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M) and RAGHX (Virtus Health Sciences Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FBTTX returned 10.36%/yr vs 5.97%/yr for RAGHX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBTTX charges 1.28%/yr vs 1.37%/yr for RAGHX.

Доходность

Сравнение доходности FBTTX и RAGHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M (FBTTX) и Virtus Health Sciences Fund (RAGHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBTTX показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у RAGHX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции FBTTX превзошли акции RAGHX по среднегодовой доходности: 10.36% против 5.97% соответственно.

FBTTX

1 день
1.43%
1 месяц
-4.77%
С начала года
0.47%
6 месяцев
-3.36%
1 год
46.56%
3 года*
17.25%
5 лет*
9.15%
10 лет*
10.36%

RAGHX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.20%
1 год
1.18%
3 года*
-0.66%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBTTX и RAGHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBTTX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M		0.47%39.21%5.08%10.43%-8.22%-3.35%31.82%25.39%-4.19%25.37%
RAGHX
Virtus Health Sciences Fund		-10.65%7.23%-2.33%2.57%-11.64%25.44%13.76%26.69%4.37%17.33%

Correlation

The correlation between FBTTX and RAGHX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.80

Over the past year, the correlation between FBTTX and RAGHX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M

Virtus Health Sciences Fund

Часто сравнивают с FBTTX:
FBTTX с VGHAXFBTTX с HGHYXFBTTX с VHCIXFBTTX с FBTIXFBTTX с SHPAXFBTTX с LYFIXFBTTX с FIJYX
Часто сравнивают с RAGHX:
RAGHX с DRGTXRAGHX с ASHIXRAGHX с GGHCXRAGHX с AZNIXRAGHX с PGHAXRAGHX с SHSSXRAGHX с ALOIX

Доходность на риск

FBTTX vs. RAGHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTTX
Ранг доходности на риск FBTTX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTTX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RAGHX
Ранг доходности на риск RAGHX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAGHX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAGHX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAGHX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAGHX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAGHX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTTX c RAGHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M (FBTTX) и Virtus Health Sciences Fund (RAGHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTTXRAGHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.11

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
0.28

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.03

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

0.11

+5.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

0.27

+14.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTTX vs. RAGHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTTX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа RAGHX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTTX и RAGHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTTXRAGHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.11

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.03

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.34

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.47

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FBTTX и RAGHX

Максимальная просадка FBTTX за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки RAGHX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTTX и RAGHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTTXRAGHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-40.23%

-23.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-15.94%

+7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.91%

-22.14%

-10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.64%

-22.14%

-14.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-28.01%

-11.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-15.68%

+8.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.83%

-7.12%

-14.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

6.57%

-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTTX и RAGHX

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M (FBTTX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FBTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAGHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTTXRAGHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

4.70%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.64%

11.63%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

16.17%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.47%

16.58%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

17.49%

+6.92%

Сравнение комиссий FBTTX и RAGHX

FBTTX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии RAGHX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTTX и RAGHX

Дивидендная доходность FBTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как RAGHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBTTX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M		1.53%1.53%6.41%0.93%0.00%21.60%8.79%7.10%2.64%0.00%0.00%5.42%
RAGHX
Virtus Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%9.51%21.85%14.50%6.89%16.12%0.00%0.00%23.19%

Часто задаваемые вопросы

FBTTX and RAGHX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTTX has higher volatility (6.86%) compared to RAGHX (4.70%). In terms of maximum drawdown, FBTTX dropped -63.75% vs RAGHX's -40.23%.

FBTTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBTTX и RAGHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор