Сравнение FBTTX с PHSZX
FBTTX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M) and PHSZX (PGIM Jennison Health Sciences Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FBTTX returned 10.36%/yr vs 12.23%/yr for PHSZX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FBTTX charges 1.28%/yr vs 0.86%/yr for PHSZX.
Доходность
Сравнение доходности FBTTX и PHSZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTTX показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у PHSZX с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции FBTTX уступали акциям PHSZX по среднегодовой доходности: 10.36% против 12.23% соответственно.
FBTTX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 10.36%
PHSZX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -4.19%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам FBTTX и PHSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTTX Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M | 0.47% | 39.21% | 5.08% | 10.43% | -8.22% | -3.35% | 31.82% | 25.39% | -4.19% | 25.37% |
PHSZX PGIM Jennison Health Sciences Fund | -3.79% | 19.73% | 23.04% | 12.50% | -10.06% | 6.09% | 41.72% | 18.62% | -3.77% | 31.41% |
Correlation
The correlation between FBTTX and PHSZX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2000 г. | 0.88 |
The correlation between FBTTX and PHSZX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTTX vs. PHSZX — Ранг доходности на риск
FBTTX
PHSZX
Сравнение FBTTX c PHSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M (FBTTX) и PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBTTX | PHSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 1.95 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.95 | 5.79 | +9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBTTX | PHSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.34 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.40 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.64 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок FBTTX и PHSZX
Максимальная просадка FBTTX за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки PHSZX в -42.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTTX и PHSZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTTX | PHSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -42.77% | -20.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -12.24% | +3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.91% | -22.06% | -10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.64% | -29.36% | -7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.04% | -30.92% | -8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -6.66% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.83% | -9.93% | -11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.12% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTTX и PHSZX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M (FBTTX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что FBTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTTX | PHSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 5.96% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 13.42% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 17.78% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.47% | 21.86% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 23.15% | +1.26% |
Сравнение комиссий FBTTX и PHSZX
FBTTX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии PHSZX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTTX и PHSZX
Дивидендная доходность FBTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности PHSZX в 11.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTTX Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M | 1.53% | 1.53% | 6.41% | 0.93% | 0.00% | 21.60% | 8.79% | 7.10% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 5.42% |
PHSZX PGIM Jennison Health Sciences Fund | 11.36% | 10.93% | 23.93% | 4.26% | 1.48% | 29.82% | 20.26% | 2.92% | 11.21% | 4.43% | 3.44% | 13.45% |
Часто задаваемые вопросы
FBTTX and PHSZX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTTX has higher volatility (6.86%) compared to PHSZX (5.96%). In terms of maximum drawdown, FBTTX dropped -63.75% vs PHSZX's -42.77%.
FBTTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTTX и PHSZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор