PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTIX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBTIX с FSKAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBTIX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both mutual funds - FBTIX is a Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity, while FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FBTIX returned 10.96%/yr vs 15.01%/yr for FSKAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBTIX charges 0.73%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.

Доходность

Сравнение доходности FBTIX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class (FBTIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBTIX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 11.22%. За последние 10 лет акции FBTIX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 10.96% против 15.01% соответственно.

FBTIX

1 день
1.44%
1 месяц
-4.72%
С начала года
0.70%
6 месяцев
-3.11%
1 год
47.30%
3 года*
17.85%
5 лет*
9.72%
10 лет*
10.96%

FSKAX

1 день
-0.77%
1 месяц
4.09%
С начала года
11.22%
6 месяцев
10.94%
1 год
28.11%
3 года*
22.10%
5 лет*
12.71%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBTIX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBTIX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class		0.70%39.91%5.63%11.02%-7.74%-2.86%32.53%26.11%-3.61%26.15%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		11.22%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Correlation

The correlation between FBTIX and FSKAX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.62

The correlation between FBTIX and FSKAX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FBTIX:
FBTIX с FBIOXFBTIX с QQQFBTIX с FBGRXFBTIX с FBTTXFBTIX с FIJYXFBTIX с GGHCXFBTIX с XBI
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Доходность на риск

FBTIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTIX
Ранг доходности на риск FBTIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class (FBTIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTIXFSKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.30

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.15

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

3.17

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

14.55

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTIX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTIX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTIX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTIXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.30

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.73

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.82

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.85

-0.53

Просадки

Сравнение просадок FBTIX и FSKAX

Максимальная просадка FBTIX за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTIX и FSKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTIXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-35.01%

-28.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.92%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.80%

-19.43%

-13.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

-25.39%

-11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

-35.01%

-3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-0.77%

-6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.61%

-4.02%

-16.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.94%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTIX и FSKAX

Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class (FBTIX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что FBTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTIXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

3.08%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.64%

9.25%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

12.29%

+9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.47%

17.41%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

18.46%

+5.95%

Сравнение комиссий FBTIX и FSKAX

FBTIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTIX и FSKAX

Дивидендная доходность FBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности FSKAX в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBTIX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class		1.38%1.39%5.69%1.36%0.00%18.74%8.01%6.44%2.35%0.00%0.00%5.23%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		0.94%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Часто задаваемые вопросы

FBTIX and FSKAX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTIX has higher volatility (6.87%) compared to FSKAX (3.08%). In terms of maximum drawdown, FBTIX dropped -63.45% vs FSKAX's -35.01%.

FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBTIX и FSKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор