Сравнение FBTC.TO с FCSB.NEO
FBTC.TO (Fidelity Advantage Bitcoin ETF) and FCSB.NEO (Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FBTC.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Fidelity, while FCSB.NEO is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Canada Short Term Corporate Bond 5% Capped Index. FBTC.TO is actively managed, while FCSB.NEO is passively managed. Over the past 3 years, FBTC.TO returned 30.97%/yr vs 6.07%/yr for FCSB.NEO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FBTC.TO charges 0.40%/yr vs 0.44%/yr for FCSB.NEO.
Доходность
Сравнение доходности FBTC.TO и FCSB.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC.TO показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у FCSB.NEO с доходностью 1.65%.
FBTC.TO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- -31.79%
- С начала года
- -25.00%
- 1 год
- -44.90%
- 3 года*
- 30.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCSB.NEO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 1.65%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC.TO и FCSB.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC.TO Fidelity Advantage Bitcoin ETF | -25.00% | -10.85% | 137.16% | 145.80% | -61.34% | -20.46% |
FCSB.NEO Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF | 1.65% | 4.15% | 7.55% | 6.81% | -4.22% | 0.00% |
Correlation
The correlation between FBTC.TO and FCSB.NEO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2021 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC.TO vs. FCSB.NEO — Ранг доходности на риск
FBTC.TO
FCSB.NEO
Сравнение FBTC.TO c FCSB.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF (FCSB.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBTC.TO | FCSB.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.26 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.48 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 9.03 | -10.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBTC.TO и FCSB.NEO
Максимальная просадка FBTC.TO за все время составила -70.77%, что больше максимальной просадки FCSB.NEO в -12.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC.TO и FCSB.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC.TO | FCSB.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.77% | -12.48% | -58.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.71% | -1.58% | -51.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.71% | -1.58% | -51.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.79% | -0.35% | -48.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.40% | -1.48% | -29.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.85% | 0.43% | +33.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC.TO и FCSB.NEO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF (FCSB.NEO) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что FBTC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSB.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC.TO | FCSB.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.22% | 0.94% | +9.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.47% | 2.14% | +31.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.67% | 2.81% | +40.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.08% | 3.32% | +48.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.08% | 4.93% | +47.15% |
Сравнение комиссий FBTC.TO и FCSB.NEO
FBTC.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FCSB.NEO в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC.TO и FCSB.NEO
FBTC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCSB.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC.TO Fidelity Advantage Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCSB.NEO Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF | 3.80% | 3.73% | 3.59% | 3.06% | 2.09% | 1.58% | 2.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
FBTC.TO and FCSB.NEO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBTC.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBTC.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.44% for FCSB.NEO.
FBTC.TO is categorized as Cryptocurrency, while FCSB.NEO is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.40% for FBTC.TO and 0.44% for FCSB.NEO.
Подберите оптимальное распределение для FBTC.TO и FCSB.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор