PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTC.TO с FCIL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBTC.TO с FCIL.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO).

FBTC.TO и FCIL.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBTC.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г.. FCIL.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Low Volatility Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FBTC.TO и FCIL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBTC.TO и FCIL.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF		-21.31%-10.85%137.16%145.80%-61.34%-20.88%
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF		5.42%19.10%7.89%11.49%-6.83%2.53%

Доходность по периодам

С начала года, FBTC.TO показывает доходность -21.31%, что значительно ниже, чем у FCIL.NEO с доходностью 5.42%.

FBTC.TO

1 день
0.39%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-21.31%
6 месяцев
-42.50%
1 год
-22.45%
3 года*
33.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCIL.NEO

1 день
2.54%
1 месяц
-5.04%
С начала года
5.42%
6 месяцев
9.41%
1 год
15.60%
3 года*
12.62%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advantage Bitcoin ETF

Fidelity International Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FBTC.TO:
FBTC.TO с IBITFBTC.TO с MSTRFBTC.TO с BTCC.TOFBTC.TO с GBTCFBTC.TO с WGMIFBTC.TO с XEQT.TOFBTC.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с FCIL.NEO:
FCIL.NEO с TILV.TOFCIL.NEO с FCRI.TOFCIL.NEO с RIDH.TOFCIL.NEO с ZLI.TOFCIL.NEO с VIDY.TOFCIL.NEO с ZXM.TOFCIL.NEO с FCCD.TO

Сравнение комиссий FBTC.TO и FCIL.NEO

FBTC.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FCIL.NEO в 0.45%.

FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF

Доходность на риск

FBTC.TO vs. FCIL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTC.TO
Ранг доходности на риск FBTC.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
FCIL.NEO
Ранг доходности на риск FCIL.NEO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIL.NEO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIL.NEO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIL.NEO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIL.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIL.NEO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTC.TO c FCIL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTC.TOFCIL.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

0.98

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

1.46

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.21

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.67

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

4.57

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTC.TO vs. FCIL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTC.TO на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа FCIL.NEO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTC.TO и FCIL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTC.TOFCIL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

0.98

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.55

-0.44

Корреляция

Корреляция между FBTC.TO и FCIL.NEO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTC.TO и FCIL.NEO

Ни FBTC.TO, ни FCIL.NEO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF		0.00%0.00%0.00%1.94%2.44%2.53%3.78%2.15%

Просадки

Сравнение просадок FBTC.TO и FCIL.NEO

Максимальная просадка FBTC.TO за все время составила -70.77%, что больше максимальной просадки FCIL.NEO в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC.TO и FCIL.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FBTC.TOFCIL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.77%

-20.28%

-50.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.22%

-9.17%

-41.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.28%

-5.04%

-41.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.54%

-4.53%

-26.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.90%

3.36%

+20.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTC.TO и FCIL.NEO

Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что FBTC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCIL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBTC.TOFCIL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.86%

6.33%

+6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.25%

9.52%

+26.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.79%

15.99%

+28.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.97%

12.79%

+40.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.97%

13.65%

+39.32%