PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBTC.TO с ETHX-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBTC.TO с ETHX-B.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FBTC.TO (Fidelity Advantage Bitcoin ETF) and ETHX-B.TO (CI Galaxy Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FBTC.TO returned 30.97%/yr vs 1.24%/yr for ETHX-B.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности FBTC.TO и ETHX-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBTC.TO показывает доходность -25.00%, что значительно выше, чем у ETHX-B.TO с доходностью -35.45%.

FBTC.TO

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.92%
6 месяцев
-31.79%
С начала года
-25.00%
1 год
-44.90%
3 года*
30.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHX-B.TO

1 день
-2.40%
1 месяц
4.83%
6 месяцев
-42.35%
С начала года
-35.45%
1 год
-43.36%
3 года*
1.24%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBTC.TO и ETHX-B.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF		-25.00%-10.85%137.16%145.80%-61.34%-20.46%
ETHX-B.TO
CI Galaxy Ethereum ETF		-35.45%-15.87%55.80%90.02%-65.68%-21.33%

Correlation

The correlation between FBTC.TO and ETHX-B.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2021 г.

0.83

The correlation between FBTC.TO and ETHX-B.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advantage Bitcoin ETF

CI Galaxy Ethereum ETF

Часто сравнивают с FBTC.TO:
FBTC.TO с IBITFBTC.TO с MSTRFBTC.TO с FCCQ.TOFBTC.TO с BTCC.TOFBTC.TO с GBTCFBTC.TO с HBIX.NEOFBTC.TO с BTCC-B.TO
Часто сравнивают с ETHX-B.TO:
ETHX-B.TO с ETHX-U.TOETHX-B.TO с SOLL.TOETHX-B.TO с BTCC.TOETHX-B.TO с ETHY.TOETHX-B.TO с BTCX-B.TOETHX-B.TO с CBCX.TOETHX-B.TO с EBIT.TO

Доходность на риск

FBTC.TO vs. ETHX-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTC.TO
Ранг доходности на риск FBTC.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
ETHX-B.TO
Ранг доходности на риск ETHX-B.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTC.TO c ETHX-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBTC.TOETHX-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
-0.66

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
-0.75

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.92

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.65

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-0.99

-0.34

FBTC.TO vs. ETHX-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTC.TO на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа ETHX-B.TO равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTC.TO и ETHX-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBTC.TO и ETHX-B.TO

Максимальная просадка FBTC.TO за все время составила -70.77%, что меньше максимальной просадки ETHX-B.TO в -78.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC.TO и ETHX-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTC.TOETHX-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.77%

-78.38%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.71%

-67.14%

+14.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.71%

-67.14%

+14.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-78.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.79%

-60.76%

+11.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.40%

-43.18%

+11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.85%

43.75%

-9.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTC.TO и ETHX-B.TO

Текущая волатильность для Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) составляет 10.22%, в то время как у CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что FBTC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHX-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTC.TOETHX-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

13.91%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.47%

45.47%

-12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.67%

66.64%

-22.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.08%

68.86%

-16.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.08%

71.73%

-19.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTC.TO и ETHX-B.TO

Ни FBTC.TO, ни ETHX-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FBTC.TO and ETHX-B.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Fidelity and CI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBTC.TO и ETHX-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор