Сравнение ETHX-B.TO с EBIT.TO
ETHX-B.TO (CI Galaxy Ethereum ETF) and EBIT.TO (Evolve Bitcoin ETF CAD) are both Cryptocurrency funds. ETHX-B.TO is actively managed, while EBIT.TO is passively managed. Over the past 5 years, ETHX-B.TO returned 0.97%/yr vs 15.34%/yr for EBIT.TO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ETHX-B.TO и EBIT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHX-B.TO показывает доходность -35.45%, что значительно ниже, чем у EBIT.TO с доходностью -25.60%.
ETHX-B.TO
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 4.83%
- 6 месяцев
- -42.35%
- С начала года
- -35.45%
- 1 год
- -43.36%
- 3 года*
- 1.24%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
EBIT.TO
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- -32.42%
- С начала года
- -25.60%
- 1 год
- -45.70%
- 3 года*
- 29.51%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHX-B.TO и EBIT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETHX-B.TO CI Galaxy Ethereum ETF | -35.45% | -15.87% | 55.80% | 90.02% | -65.68% | 64.85% |
EBIT.TO Evolve Bitcoin ETF CAD | -25.60% | -11.88% | 134.59% | 146.50% | -62.36% | -18.52% |
Correlation
The correlation between ETHX-B.TO and EBIT.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between ETHX-B.TO and EBIT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHX-B.TO vs. EBIT.TO — Ранг доходности на риск
ETHX-B.TO
EBIT.TO
Сравнение ETHX-B.TO c EBIT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) и Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHX-B.TO | EBIT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.82 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.86 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.35 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHX-B.TO и EBIT.TO
Максимальная просадка ETHX-B.TO за все время составила -78.38%, примерно равная максимальной просадке EBIT.TO в -75.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHX-B.TO и EBIT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHX-B.TO | EBIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.38% | -75.45% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.14% | -53.08% | -14.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.14% | -53.08% | -14.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.38% | -75.45% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.76% | -49.17% | -11.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.18% | -33.41% | -9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.75% | 33.96% | +9.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHX-B.TO и EBIT.TO
CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что ETHX-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBIT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHX-B.TO | EBIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.91% | 10.19% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.47% | 34.00% | +11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.64% | 43.67% | +22.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.86% | 52.89% | +15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.73% | 54.52% | +17.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHX-B.TO и EBIT.TO
Ни ETHX-B.TO, ни EBIT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHX-B.TO and EBIT.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and Evolve.
Подберите оптимальное распределение для ETHX-B.TO и EBIT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор