Сравнение FBT.L с WHEA.L
FBT.L (First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc) and WHEA.L (State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds - FBT.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD while WHEA.L tracks the MSCI World Health Care 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FBT.L returned 9.12%/yr vs 5.09%/yr for WHEA.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBT.L charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for WHEA.L.
Доходность
Сравнение доходности FBT.L и WHEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FBT.L торгуется в GBp, в то время как WHEA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WHEA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FBT.L показывает доходность 19.11%, что значительно выше, чем у WHEA.L с доходностью 2.46%.
FBT.L
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 9.74%
- 6 месяцев
- 16.44%
- С начала года
- 19.11%
- 1 год
- 53.04%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- —
WHEA.L
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 4.98%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение доходности по годам FBT.L и WHEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBT.L First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc | 19.11% | 17.28% | 6.52% | -1.81% | 5.32% | -2.57% | 7,473.50% |
WHEA.L State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) | 2.46% | 7.03% | 2.81% | -1.63% | 5.68% | 21.55% | 0.68% |
Correlation
The correlation between FBT.L and WHEA.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2020 г. | 0.63 |
The correlation between FBT.L and WHEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBT.L vs. WHEA.L — Ранг доходности на риск
FBT.L
WHEA.L
Сравнение FBT.L c WHEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) и State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBT.L | WHEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.20 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 1.67 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 4.28 | +6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBT.L и WHEA.L
Максимальная просадка FBT.L за все время составила -30.39%, что больше максимальной просадки WHEA.L в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT.L и WHEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBT.L | WHEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.39% | -19.01% | -11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.81% | -10.53% | -3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -19.01% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -19.01% | -5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -3.13% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -4.30% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 4.12% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBT.L и WHEA.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) и State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L) имеют волатильность 6.19% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBT.L | WHEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 6.10% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 11.83% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 15.39% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.81% | 14.13% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,209.77% | 15.18% | +3,194.59% |
Сравнение комиссий FBT.L и WHEA.L
FBT.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WHEA.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBT.L и WHEA.L
Ни FBT.L, ни WHEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FBT.L and WHEA.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WHEA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WHEA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for FBT.L.
FBT.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while WHEA.L tracks MSCI World Health Care 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for FBT.L and 0.30% for WHEA.L.
Подберите оптимальное распределение для FBT.L и WHEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор