PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBSOX с SCMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBSOX с SCMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX).

FBSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 1998 г.. SCMIX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FBSOX и SCMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBSOX и SCMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBSOX
Fidelity Select IT Services Portfolio		-19.03%-9.19%15.04%23.23%-28.86%2.53%31.47%42.25%4.11%34.28%
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class		5.82%37.73%27.06%44.68%-30.96%39.37%44.85%54.60%-7.81%34.46%

Доходность по периодам

С начала года, FBSOX показывает доходность -19.03%, что значительно ниже, чем у SCMIX с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции FBSOX уступали акциям SCMIX по среднегодовой доходности: 7.53% против 23.23% соответственно.

FBSOX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-19.03%
6 месяцев
-25.53%
1 год
-26.40%
3 года*
-0.81%
5 лет*
-5.57%
10 лет*
7.53%

SCMIX

1 день
5.57%
1 месяц
-4.94%
С начала года
5.82%
6 месяцев
9.64%
1 год
65.73%
3 года*
32.02%
5 лет*
17.41%
10 лет*
23.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select IT Services Portfolio

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class

Часто сравнивают с FBSOX:
FBSOX с FSELXFBSOX с FBGRXFBSOX с FCNTXFBSOX с FSHCXFBSOX с FXAIXFBSOX с SMHFBSOX с VOO
Часто сравнивают с SCMIX:
SCMIX с BVAOXSCMIX с SPYSCMIX с QQQSCMIX с FCNTXSCMIX с BPTRXSCMIX с JTEKSCMIX с SLMCX

Сравнение комиссий FBSOX и SCMIX

FBSOX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SCMIX в 0.89%.

SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class
FBSOX
Fidelity Select IT Services Portfolio

Доходность на риск

FBSOX vs. SCMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBSOX
Ранг доходности на риск FBSOX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBSOX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBSOX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBSOX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBSOX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBSOX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SCMIX
Ранг доходности на риск SCMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBSOX c SCMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBSOXSCMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.10

2.19

-3.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.44

2.76

-4.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.39

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.83

4.50

-5.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.00

17.00

-19.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBSOX vs. SCMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBSOX на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа SCMIX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBSOX и SCMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBSOXSCMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

2.19

-3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.67

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.90

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.61

-0.14

Корреляция

Корреляция между FBSOX и SCMIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBSOX и SCMIX

Дивидендная доходность FBSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%, что больше доходности SCMIX в 7.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBSOX
Fidelity Select IT Services Portfolio		17.37%14.07%18.34%3.81%14.40%15.64%5.27%2.30%4.97%3.10%0.32%3.87%
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class		7.50%7.93%12.11%4.52%8.08%10.45%9.38%10.47%11.30%10.48%7.88%10.40%

Просадки

Сравнение просадок FBSOX и SCMIX

Максимальная просадка FBSOX за все время составила -50.01%, примерно равная максимальной просадке SCMIX в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBSOX и SCMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBSOXSCMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.01%

-50.85%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.78%

-14.88%

-17.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.28%

-37.18%

-5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.28%

-37.18%

-5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.08%

-7.01%

-27.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-9.47%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.57%

3.94%

+9.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FBSOX и SCMIX

Текущая волатильность для Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) составляет 6.18%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что FBSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBSOXSCMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

11.14%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

21.67%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.08%

31.00%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

26.07%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

25.99%

-3.30%