PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBSOX с SCMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBSOX с SCMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBSOX (Fidelity Select IT Services Portfolio) and SCMIX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, FBSOX returned 9.06%/yr vs 28.38%/yr for SCMIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBSOX charges 0.70%/yr vs 0.89%/yr for SCMIX.

Доходность

Сравнение доходности FBSOX и SCMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBSOX показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у SCMIX с доходностью 58.84%. За последние 10 лет акции FBSOX уступали акциям SCMIX по среднегодовой доходности: 9.06% против 28.38% соответственно.

FBSOX

1 день
-1.98%
1 месяц
9.12%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-9.47%
1 год
-16.92%
3 года*
4.39%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
9.06%

SCMIX

1 день
3.67%
1 месяц
15.59%
С начала года
58.84%
6 месяцев
55.57%
1 год
126.94%
3 года*
48.05%
5 лет*
27.17%
10 лет*
28.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBSOX и SCMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBSOX
Fidelity Select IT Services Portfolio		-4.20%-9.19%15.04%23.23%-28.86%2.53%31.47%42.25%4.11%34.28%
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class		58.84%37.73%27.06%44.68%-30.96%39.37%44.85%54.60%-7.81%34.46%

Correlation

The correlation between FBSOX and SCMIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.80

Over the past year, the correlation between FBSOX and SCMIX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select IT Services Portfolio

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class

Часто сравнивают с FBSOX:
FBSOX с FBGRXFBSOX с FSELXFBSOX с FCNTXFBSOX с FSHCXFBSOX с FXAIXFBSOX с SMHFBSOX с VOO
Часто сравнивают с SCMIX:
SCMIX с BVAOXSCMIX с QQQSCMIX с SPYSCMIX с FCNTXSCMIX с SLMCXSCMIX с BPTRXSCMIX с JTEK

Доходность на риск

FBSOX vs. SCMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBSOX
Ранг доходности на риск FBSOX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBSOX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBSOX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBSOX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBSOX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBSOX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SCMIX
Ранг доходности на риск SCMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBSOX c SCMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBSOXSCMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
5.06

-5.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
5.25

-6.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.71

-0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

10.71

-11.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

41.57

-42.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBSOX vs. SCMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBSOX на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа SCMIX равного 5.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBSOX и SCMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBSOXSCMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

5.06

-5.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

1.04

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

1.09

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.69

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FBSOX и SCMIX

Максимальная просадка FBSOX за все время составила -50.01%, примерно равная максимальной просадке SCMIX в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBSOX и SCMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBSOXSCMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.01%

-50.85%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.78%

-12.32%

-20.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.31%

-29.08%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.28%

-37.18%

-5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.28%

-37.18%

-5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.00%

0.00%

-22.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-9.41%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.31%

3.17%

+14.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FBSOX и SCMIX

Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) имеют волатильность 7.16% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBSOXSCMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

7.25%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

20.07%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

26.09%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

26.21%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

26.14%

-3.27%

Сравнение комиссий FBSOX и SCMIX

FBSOX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SCMIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBSOX и SCMIX

Дивидендная доходность FBSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что больше доходности SCMIX в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBSOX
Fidelity Select IT Services Portfolio		9.48%14.07%18.34%3.81%14.40%15.64%5.27%2.30%4.97%3.10%0.32%3.87%
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class		4.99%7.93%12.11%4.52%8.08%10.45%9.38%10.47%11.30%10.48%7.88%10.40%

Часто задаваемые вопросы

FBSOX and SCMIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCMIX has higher volatility (7.25%) compared to FBSOX (7.16%). In terms of maximum drawdown, FBSOX dropped -50.01% vs SCMIX's -50.85%.

SCMIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBSOX и SCMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор