Сравнение FBRNX с FDSSX
FBRNX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I) and FDSSX (Fidelity Stock Selector All Cap Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FBRNX returned 15.16%/yr vs 15.21%/yr for FDSSX. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. FBRNX charges 0.62%/yr vs 0.68%/yr for FDSSX.
Доходность
Сравнение доходности FBRNX и FDSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBRNX показывает доходность 19.08%, а FDSSX немного выше – 19.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBRNX имеют среднегодовую доходность 15.16%, а акции FDSSX немного впереди с 15.21%.
FBRNX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 17.03%
- С начала года
- 19.08%
- 1 год
- 32.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 15.16%
- Всё время*
- 14.55%
FDSSX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 17.07%
- С начала года
- 19.12%
- 1 год
- 32.18%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 15.21%
- Всё время*
- 11.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FBRNX и FDSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRNX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I | 19.08% | 18.84% | 19.74% | 26.90% | -19.59% | 22.96% | 24.89% | 32.20% | -8.66% | 24.44% |
FDSSX Fidelity Stock Selector All Cap Fund | 19.12% | 18.89% | 19.79% | 26.94% | -19.55% | 23.14% | 24.90% | 32.21% | -8.61% | 24.42% |
Correlation
The correlation between FBRNX and FDSSX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 1.00 |
The correlation between FBRNX and FDSSX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBRNX vs. FDSSX — Ранг доходности на риск
FBRNX
FDSSX
Сравнение FBRNX c FDSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX) и Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBRNX | FDSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 3.43 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 15.54 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBRNX и FDSSX
Максимальная просадка FBRNX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки FDSSX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRNX и FDSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBRNX | FDSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -56.77% | +22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -9.19% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.87% | -20.86% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -25.22% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | -34.37% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -9.84% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.03% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBRNX и FDSSX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX) и Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) имеют волатильность 4.35% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBRNX | FDSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.35% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 11.57% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 14.30% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 17.93% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 18.60% | -0.01% |
Сравнение комиссий FBRNX и FDSSX
FBRNX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FDSSX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBRNX и FDSSX
Дивидендная доходность FBRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности FDSSX в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRNX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I | 3.86% | 4.60% | 4.66% | 1.94% | 0.35% | 0.00% | 5.15% | 5.28% | 4.39% | 3.07% | 0.99% | 5.06% |
FDSSX Fidelity Stock Selector All Cap Fund | 4.02% | 4.79% | 4.83% | 2.03% | 0.36% | 0.84% | 5.22% | 6.09% | 4.46% | 3.07% | 1.04% | 5.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FBRNX and FDSSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDSSX has higher volatility (4.35%) compared to FBRNX (4.35%). In terms of maximum drawdown, FBRNX dropped -34.37% vs FDSSX's -56.77%.
FDSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBRNX и FDSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор