Сравнение FBDAX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Total Return Fund (FBDAX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
FBDAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 авг. 1998 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FBDAX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBDAX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDAX Franklin Total Return Fund | -0.59% | 7.17% | 2.00% | 6.00% | -14.70% | -0.59% | 7.39% | 9.78% | -1.56% | 3.71% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, FBDAX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции FBDAX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 1.77% против 1.60% соответственно.
FBDAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.77%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBDAX и GUGAX
FBDAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
FBDAX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
FBDAX
GUGAX
Сравнение FBDAX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Total Return Fund (FBDAX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBDAX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.34 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.95 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.76 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 6.51 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBDAX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.34 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.01 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.30 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.08 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между FBDAX и GUGAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDAX и GUGAX
Дивидендная доходность FBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDAX Franklin Total Return Fund | 4.12% | 4.37% | 4.05% | 3.36% | 3.56% | 2.48% | 3.18% | 4.12% | 3.03% | 2.30% | 1.85% | 3.56% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок FBDAX и GUGAX
Максимальная просадка FBDAX за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDAX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBDAX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -38.57% | +18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -3.08% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.02% | -20.53% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.02% | -23.06% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -6.72% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -11.29% | +8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.84% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDAX и GUGAX
Franklin Total Return Fund (FBDAX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FBDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBDAX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 0.00% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 1.82% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 4.02% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 6.57% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 5.44% | -0.38% |