PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBDAX с EINFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBDAX с EINFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Total Return Fund (FBDAX) и Elfun Income Fund (EINFX).

FBDAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 авг. 1998 г.. EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FBDAX и EINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Total Return Fund (FBDAX) и Elfun Income Fund (EINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBDAX и EINFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBDAX
Franklin Total Return Fund		-0.59%7.17%2.00%6.00%-14.70%-0.59%7.39%9.78%-1.56%3.71%
EINFX
Elfun Income Fund		-0.45%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.91%

Доходность по периодам

С начала года, FBDAX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у EINFX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции FBDAX превзошли акции EINFX по среднегодовой доходности: 1.77% против 1.45% соответственно.

FBDAX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.20%
1 год
3.81%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.77%

EINFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.43%
3 года*
2.51%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Total Return Fund

Elfun Income Fund

Часто сравнивают с FBDAX:
FBDAX с ITOTFBDAX с AMFIXFBDAX с ARINXFBDAX с BCOIXFBDAX с EMOFBDAX с FRDPXFBDAX с GUGAX
Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с BCPIXEINFX с JCPUXEINFX с HOBIXEINFX с NPCTEINFX с SAVYXEINFX с AMFIXEINFX с PDBZX

Сравнение комиссий FBDAX и EINFX

FBDAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии EINFX в 0.29%.

FBDAX
Franklin Total Return Fund
EINFX
Elfun Income Fund

Доходность на риск

FBDAX vs. EINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBDAX
Ранг доходности на риск FBDAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBDAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBDAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBDAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBDAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBDAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBDAX c EINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Total Return Fund (FBDAX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBDAXEINFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.78

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.12

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.41

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

3.78

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBDAX vs. EINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBDAX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINFX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBDAX и EINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBDAXEINFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.78

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.09

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.28

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.79

+0.09

Корреляция

Корреляция между FBDAX и EINFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBDAX и EINFX

Дивидендная доходность FBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности EINFX в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBDAX
Franklin Total Return Fund		4.12%4.37%4.05%3.36%3.56%2.48%3.18%4.12%3.03%2.30%1.85%3.56%
EINFX
Elfun Income Fund		3.49%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%

Просадки

Сравнение просадок FBDAX и EINFX

Максимальная просадка FBDAX за все время составила -20.02%, примерно равная максимальной просадке EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDAX и EINFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBDAXEINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.02%

-19.78%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-3.07%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.02%

-19.78%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.02%

-19.78%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-5.73%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-3.57%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.15%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FBDAX и EINFX

Franklin Total Return Fund (FBDAX) и Elfun Income Fund (EINFX) имеют волатильность 1.56% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBDAXEINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.62%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.76%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

4.85%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

6.47%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

5.22%

-0.16%