PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAPX с CRMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAPX с CRMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX).

FBAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. CRMVX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAPX и CRMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAPX и CRMVX

2026 (YTD)2025202420232022
FBAPX
Fidelity Tactical Bond Fund		-0.25%7.77%1.57%6.73%-9.94%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		0.81%4.91%1.22%0.25%9.42%

Доходность по периодам

С начала года, FBAPX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у CRMVX с доходностью 0.81%.

FBAPX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.38%
1 год
4.37%
3 года*
3.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRMVX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.50%
3 года*
3.99%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Tactical Bond Fund

Conquer Risk Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FBAPX:
FBAPX с CFRIXFBAPX с PTYFBAPX с MOFIXFBAPX с NWXEXFBAPX с JSVIXFBAPX с MZLSXFBAPX с FTIHX
Часто сравнивают с CRMVX:
CRMVX с CRTBXCRMVX с CRTOXCRMVX с ANGLXCRMVX с CBLDXCRMVX с CBRDXCRMVX с JMSIXCRMVX с BWDTX

Сравнение комиссий FBAPX и CRMVX

FBAPX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CRMVX в 1.62%.

CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund
FBAPX
Fidelity Tactical Bond Fund

Доходность на риск

FBAPX vs. CRMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAPX
Ранг доходности на риск FBAPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CRMVX
Ранг доходности на риск CRMVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAPX c CRMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAPXCRMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.59

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.17

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.39

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

7.77

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAPX vs. CRMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAPX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа CRMVX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAPX и CRMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAPXCRMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.59

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.00

+0.21

Корреляция

Корреляция между FBAPX и CRMVX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAPX и CRMVX

Дивидендная доходность FBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности CRMVX в 5.71%

TTM202520242023202220212020
FBAPX
Fidelity Tactical Bond Fund		4.31%4.61%4.81%4.08%3.19%0.00%0.00%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		5.71%5.75%3.75%2.74%0.57%2.59%0.95%

Просадки

Сравнение просадок FBAPX и CRMVX

Максимальная просадка FBAPX за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки CRMVX в -97.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAPX и CRMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAPXCRMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-97.39%

+83.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.81%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-97.14%

+94.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-22.05%

+16.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.86%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAPX и CRMVX

Текущая волатильность для Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX) составляет 1.49%, в то время как у Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что FBAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAPXCRMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.80%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.99%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

4.17%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

1,708.90%

-1,703.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.73%

1,593.93%

-1,588.20%