Сравнение FB с UXJA
FB (ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF) and UXJA (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January) are both Defined Outcome funds. FB is passively managed, while UXJA is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FB charges 0.58%/yr vs 0.85%/yr for UXJA.
Доходность
Сравнение доходности FB и UXJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FB показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у UXJA с доходностью 11.66%.
FB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJA
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 11.66%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 29.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FB и UXJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.03% | 6.72% |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | 11.66% | 12.69% |
Correlation
The correlation between FB and UXJA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FB vs. UXJA — Ранг доходности на риск
FB
UXJA
Сравнение FB c UXJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FB | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.04 | 1.04 | +2.00 |
Просадки
Сравнение просадок FB и UXJA
Максимальная просадка FB за все время составила -1.38%, что меньше максимальной просадки UXJA в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FB и UXJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FB | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.38% | -20.01% | +18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.67% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -2.97% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FB и UXJA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FB | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 13.54% | -8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 18.59% | -13.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 18.59% | -13.92% |
Сравнение комиссий FB и UXJA
FB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UXJA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FB и UXJA
Дивидендная доходность FB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как UXJA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 1.23% | 0.92% |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FB and UXJA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for UXJA.
FB has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for UXJA.
They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for FB and 0.85% for UXJA.
Подберите оптимальное распределение для FB и UXJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор