Сравнение FB с JULB
FB (ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. FB is passively managed, while JULB is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FB charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности FB и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FB показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 7.50%.
FB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 6.11%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 6.60%
- С начала года
- 7.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FB и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.87% | 3.07% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 7.50% | 2.44% |
Correlation
The correlation between FB and JULB is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FB vs. JULB — Ранг доходности на риск
FB
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FB c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FB | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FB и JULB
Максимальная просадка FB за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FB и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FB | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -5.24% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.74% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.78% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FB и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FB | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 6.71% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.03% | 6.71% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 6.71% | -1.68% |
Сравнение комиссий FB и JULB
FB берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FB и JULB
Дивидендная доходность FB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как JULB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 1.99% | 0.92% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FB and JULB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for FB.
FB has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for JULB.
They also come from different issuers: ProShares and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.58% for FB and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для FB и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор