PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAZYX с MHELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAZYX с MHELX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

FAZYX (Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class M) and MHELX (MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FAZYX returned 8.42%/yr vs 9.36%/yr for MHELX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAZYX charges 1.03%/yr vs 1.25%/yr for MHELX.

Доходность

Сравнение доходности FAZYX и MHELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class M (FAZYX) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAZYX показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у MHELX с доходностью 21.34%. За последние 10 лет акции FAZYX уступали акциям MHELX по среднегодовой доходности: 8.42% против 9.36% соответственно.

FAZYX

1 день
0.18%
1 месяц
-3.73%
6 месяцев
4.71%
С начала года
4.71%
1 год
13.27%
3 года*
10.73%
5 лет*
5.39%
10 лет*
8.42%

MHELX

1 день
0.79%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
21.34%
С начала года
21.34%
1 год
37.04%
3 года*
14.76%
5 лет*
5.26%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAZYX и MHELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAZYX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class M		4.71%13.85%9.35%11.48%-13.90%17.10%16.26%22.85%-3.25%5.95%
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		21.34%3.45%12.51%16.30%-20.27%14.07%20.57%22.49%-12.76%12.42%

Correlation

The correlation between FAZYX and MHELX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.59

The correlation between FAZYX and MHELX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class M

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund

Часто сравнивают с FAZYX:
FAZYX с FNILXFAZYX с FSIRXFAZYX с STDAXFAZYX с FBGRXFAZYX с FZROXFAZYX с FSELXFAZYX с AVEFX
Часто сравнивают с MHELX:
MHELX с MHESXMHELX с MHEIXMHELX с MHEFXMHELX с BERIXMHELX с PALDXMHELX с IOEZXMHELX с PUDZX

Доходность на риск

FAZYX vs. MHELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZYX
Ранг доходности на риск FAZYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZYX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZYX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZYX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZYX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MHELX
Ранг доходности на риск MHELX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHELX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHELX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHELX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHELX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHELX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZYX c MHELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class M (FAZYX) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAZYXMHELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.91

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.70

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

4.39

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

14.72

-8.64

FAZYX vs. MHELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZYX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа MHELX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZYX и MHELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAZYX и MHELX

Максимальная просадка FAZYX за все время составила -21.66%, что меньше максимальной просадки MHELX в -61.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZYX и MHELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAZYXMHELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.66%

-61.24%

+39.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-8.52%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.24%

-30.81%

+17.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-32.01%

+13.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.66%

-39.02%

+17.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

0.00%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-12.90%

+9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.54%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZYX и MHELX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class M (FAZYX) составляет 4.36%, в то время как у MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что FAZYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAZYXMHELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.75%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

15.86%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

19.61%

-8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.97%

21.10%

-11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.90%

20.94%

-11.04%

Сравнение комиссий FAZYX и MHELX

FAZYX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии MHELX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZYX и MHELX

Дивидендная доходность FAZYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности MHELX в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAZYX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class M		3.44%3.54%3.29%4.00%3.53%2.60%3.17%2.60%2.71%3.09%8.02%0.00%
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		5.95%0.00%2.19%0.00%14.45%5.03%2.70%6.13%0.00%5.17%5.51%6.93%

Часто задаваемые вопросы

FAZYX and MHELX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MHELX has higher volatility (5.75%) compared to FAZYX (4.36%). In terms of maximum drawdown, FAZYX dropped -21.66% vs MHELX's -61.24%.

MHELX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAZYX и MHELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор