PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAXDX с URSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAXDX с URSIX

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

FAXDX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class C) and URSIX (USAA Target Retirement 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FAXDX returned 8.33%/yr vs 9.59%/yr for URSIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FAXDX charges 1.49%/yr vs 0.10%/yr for URSIX.

Доходность

Сравнение доходности FAXDX и URSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class C (FAXDX) и USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAXDX показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у URSIX с доходностью 12.08%.

FAXDX

1 день
-0.53%
1 месяц
-3.07%
6 месяцев
8.83%
С начала года
10.53%
1 год
20.70%
3 года*
16.27%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—
Всё время*
11.09%

URSIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.96%
6 месяцев
10.46%
С начала года
12.08%
1 год
22.19%
3 года*
16.75%
5 лет*
9.59%
10 лет*
10.13%
Всё время*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAXDX и URSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAXDX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class C		10.53%21.43%12.44%19.15%-19.79%15.05%16.72%8.48%
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund		12.08%19.62%13.05%18.22%-15.78%17.70%10.17%6.59%

Correlation

The correlation between FAXDX and URSIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г.

0.96

The correlation between FAXDX and URSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class C

USAA Target Retirement 2060 Fund

Часто сравнивают с FAXDX:
FAXDX с FBGRXFAXDX с FSELXFAXDX с TDIFXFAXDX с SSBRXFAXDX с DRILXFAXDX с FSPGXFAXDX с FCNTX
Часто сравнивают с URSIX:
URSIX с VOOURSIX с SPXLURSIX с URFRXURSIX с QQQURSIX с USBLXURSIX с USHYXURSIX с ^GSPC

Доходность на риск

FAXDX vs. URSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAXDX
Ранг доходности на риск FAXDX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAXDX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAXDX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAXDX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAXDX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAXDX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
URSIX
Ранг доходности на риск URSIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URSIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URSIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URSIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URSIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URSIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAXDX c URSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class C (FAXDX) и USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAXDXURSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.83

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.59

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.72

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

11.64

-2.47

FAXDX vs. URSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAXDX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URSIX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAXDX и URSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAXDX и URSIX

Максимальная просадка FAXDX за все время составила -31.43%, примерно равная максимальной просадке URSIX в -30.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAXDX и URSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAXDXURSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.43%

-30.33%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-8.32%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-14.35%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-23.85%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-1.56%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-4.41%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.94%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FAXDX и URSIX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class C (FAXDX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что FAXDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAXDXURSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.02%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

10.31%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

12.35%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

14.20%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

14.51%

+2.75%

Сравнение комиссий FAXDX и URSIX

FAXDX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии URSIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAXDX и URSIX

Дивидендная доходность FAXDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности URSIX в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAXDX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class C		2.79%1.85%2.17%1.27%4.61%6.13%2.83%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund		4.99%5.60%2.55%2.89%10.97%7.07%4.79%5.88%4.77%3.82%3.01%1.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FAXDX and URSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAXDX has higher volatility (4.31%) compared to URSIX (3.02%). In terms of maximum drawdown, FAXDX dropped -31.43% vs URSIX's -30.33%.

URSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAXDX и URSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор