Сравнение FAXDX с DTDRX
FAXDX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class C) and DTDRX (Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FAXDX returned 8.67%/yr vs 11.11%/yr for DTDRX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FAXDX charges 1.49%/yr vs 0.22%/yr for DTDRX.
Доходность
Сравнение доходности FAXDX и DTDRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAXDX показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у DTDRX с доходностью 10.65%.
FAXDX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
DTDRX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 10.65%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAXDX и DTDRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAXDX Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class C | 12.64% | 21.43% | 12.44% | 19.15% | -19.79% | 15.05% | 16.72% | 0.19% |
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | 10.65% | 19.28% | 17.13% | 21.29% | -15.25% | 20.99% | 13.15% | 0.00% |
Correlation
The correlation between FAXDX and DTDRX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between FAXDX and DTDRX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAXDX vs. DTDRX — Ранг доходности на риск
FAXDX
DTDRX
Сравнение FAXDX c DTDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class C (FAXDX) и Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAXDX | DTDRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.89 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 12.28 | -1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAXDX и DTDRX
Максимальная просадка FAXDX за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки DTDRX в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAXDX и DTDRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAXDX | DTDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -33.33% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -8.57% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.65% | -15.95% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | -23.47% | -4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -1.54% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -5.06% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.94% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAXDX и DTDRX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class C (FAXDX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что FAXDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAXDX | DTDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 4.77% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 9.64% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82% | 11.81% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 14.98% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 19.15% | -1.86% |
Сравнение комиссий FAXDX и DTDRX
FAXDX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии DTDRX в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAXDX и DTDRX
Дивидендная доходность FAXDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности DTDRX в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | 1.86% | 1.31% | 2.07% | 1.94% | 2.01% | 1.53% | 2.55% | 0.00% |
FAXDX Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class C | 2.74% | 1.85% | 2.17% | 1.27% | 4.61% | 6.13% | 2.83% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FAXDX and DTDRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FAXDX has higher volatility (6.18%) compared to DTDRX (4.77%). In terms of maximum drawdown, FAXDX dropped -31.43% vs DTDRX's -33.33%.
DTDRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAXDX и DTDRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор