PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAX с PYCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAX с PYCEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX).

FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FAX и PYCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAX и PYCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.54%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%

Доходность по периодам

С начала года, FAX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у PYCEX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции FAX уступали акциям PYCEX по среднегодовой доходности: 2.85% против 4.20% соответственно.

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%

PYCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.94%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с FCOFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHF
Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с FEMDXPYCEX с GMOQXPYCEX с PACEXPYCEX с FNMIXPYCEX с EDDPYCEX с AMAPXPYCEX с EEIIX

Сравнение комиссий FAX и PYCEX

FAX берет комиссию в 3.33%, что несколько больше комиссии PYCEX в 0.65%.

FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Доходность на риск

FAX vs. PYCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAX c PYCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAXPYCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.96

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.54

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.49

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.71

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

7.05

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAX vs. PYCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа PYCEX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAX и PYCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAXPYCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.96

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.75

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

1.18

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.19

-1.02

Корреляция

Корреляция между FAX и PYCEX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAX и PYCEX

Дивидендная доходность FAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности PYCEX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.43%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%

Просадки

Сравнение просадок FAX и PYCEX

Максимальная просадка FAX за все время составила -63.96%, что больше максимальной просадки PYCEX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAX и PYCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAXPYCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.96%

-20.12%

-43.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-2.96%

-8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-20.12%

-20.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-20.12%

-20.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-2.08%

-7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-3.04%

-14.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

0.72%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FAX и PYCEX

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что FAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAXPYCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

0.84%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

1.42%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

2.59%

+11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

3.21%

+12.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

3.57%

+12.88%