PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAX с GOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAX с GOPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAX (abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc) and GOPIX (abrdn China A Share Equity Fund) are both mutual funds - FAX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Aberdeen, while GOPIX is a China Equities fund managed by Aberdeen. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FAX charges 3.33%/yr vs 0.99%/yr for GOPIX.

Доходность

Сравнение доходности FAX и GOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и abrdn China A Share Equity Fund (GOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FAX

1 день
-1.57%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.63%
1 год
4.31%
3 года*
9.41%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
2.90%

GOPIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAX и GOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-0.83%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%
GOPIX
abrdn China A Share Equity Fund		0.00%25.89%5.70%-24.96%-22.46%-3.67%56.93%31.74%-11.87%35.06%

Correlation

The correlation between FAX and GOPIX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.22

The correlation between FAX and GOPIX shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

abrdn China A Share Equity Fund

Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с AODFAX с EMLCFAX с VOOFAX с EWOFAX с DVYA
Часто сравнивают с GOPIX:
GOPIX с 3993.HKGOPIX с EEMGOPIX с MCSMXGOPIX с BGCBXGOPIX с AIGYXGOPIX с CGFIXGOPIX с STK

Доходность на риск

FAX vs. GOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
GOPIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAX c GOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и abrdn China A Share Equity Fund (GOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAXGOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAX vs. GOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAXGOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

—

—

Просадки

Сравнение просадок FAX и GOPIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAXGOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.96%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.85%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FAX и GOPIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAXGOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

—

—

Сравнение комиссий FAX и GOPIX

FAX берет комиссию в 3.33%, что несколько больше комиссии GOPIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAX и GOPIX

Дивидендная доходность FAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.74%, что больше доходности GOPIX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.74%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%
GOPIX
abrdn China A Share Equity Fund		1.46%1.46%1.29%0.79%0.00%5.22%1.42%4.45%0.41%1.24%1.40%2.03%

Часто задаваемые вопросы

FAX and GOPIX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAX и GOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор