PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASNX с FMBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FASNX с FMBIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FASNX (Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class C) and FMBIX (Fidelity Municipal Bond Index Fund) are both Municipal Bonds funds from Fidelity. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FASNX charges 1.37%/yr vs 0.07%/yr for FMBIX.

Доходность

Сравнение доходности FASNX и FMBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class C (FASNX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FASNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.99%
3 года*
2.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

FMBIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FASNX и FMBIX

2026 (YTD)2025202420232022
FASNX
Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class C		0.45%4.37%0.28%5.03%-0.29%
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.60%1.32%5.89%-1.04%

Correlation

The correlation between FASNX and FMBIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.80

The correlation between FASNX and FMBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class C

Fidelity Municipal Bond Index Fund

Часто сравнивают с FASNX:
FASNX с USMTXFASNX с FXAIXFASNX с ATOIXFASNX с DFABXFASNX с TFCYXFASNX с DFSMXFASNX с FNILX
Часто сравнивают с FMBIX:
FMBIX с VTEBFMBIX с VTEAXFMBIX с FTABXFMBIX с FTFMXFMBIX с MUBFMBIX с VTEXFMBIX с FXNAX

Доходность на риск

FASNX vs. FMBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASNX
Ранг доходности на риск FASNX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASNX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASNX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASNX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASNX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FMBIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASNX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class C (FASNX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASNXFMBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASNX vs. FMBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASNXFMBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

—

—

Просадки

Сравнение просадок FASNX и FMBIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASNXFMBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FASNX и FMBIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASNXFMBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.47%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.47%

—

—

Сравнение комиссий FASNX и FMBIX

FASNX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASNX и FMBIX

Дивидендная доходность FASNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FASNX
Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class C		2.83%2.83%2.80%2.35%1.01%0.00%0.00%0.00%
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.70%2.60%2.29%1.17%1.28%1.59%0.77%

Часто задаваемые вопросы

FASNX and FMBIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FASNX и FMBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор