PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASLX с FMBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FASLX с FMBIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FASLX (Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class M) and FMBIX (Fidelity Municipal Bond Index Fund) are both Municipal Bonds funds from Fidelity. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FASLX charges 0.62%/yr vs 0.07%/yr for FMBIX.

Доходность

Сравнение доходности FASLX и FMBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class M (FASLX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FASLX

1 день
0.10%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.87%
3 года*
3.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

FMBIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FASLX и FMBIX

2026 (YTD)2025202420232022
FASLX
Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class M		0.86%5.16%1.02%5.74%0.23%
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.60%1.32%5.89%-1.04%

Correlation

The correlation between FASLX and FMBIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.81

The correlation between FASLX and FMBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class M

Fidelity Municipal Bond Index Fund

Часто сравнивают с FASLX:
FASLX с DFSMXFASLX с BATVXFASLX с DFCMXFASLX с FZROXFASLX с TFCYXFASLX с FSPSXFASLX с FXAIX
Часто сравнивают с FMBIX:
FMBIX с VTEBFMBIX с VTEAXFMBIX с FTABXFMBIX с FTFMXFMBIX с MUBFMBIX с VTEXFMBIX с FXNAX

Доходность на риск

FASLX vs. FMBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASLX
Ранг доходности на риск FASLX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASLX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASLX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASLX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASLX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FMBIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASLX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class M (FASLX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASLXFMBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.38

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASLX vs. FMBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASLXFMBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

—

—

Просадки

Сравнение просадок FASLX и FMBIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASLXFMBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.90%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FASLX и FMBIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASLXFMBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.48%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

—

—

Сравнение комиссий FASLX и FMBIX

FASLX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASLX и FMBIX

Дивидендная доходность FASLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FASLX
Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class M		2.82%2.82%2.80%2.34%1.03%0.00%0.00%0.00%
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.70%2.60%2.29%1.17%1.28%1.59%0.77%

Часто задаваемые вопросы

FASLX and FMBIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FASLX и FMBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор