Сравнение FASE.L с X7PS.L
FASE.L (Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist)) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds from Invesco - FASE.L tracks the FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index while X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, FASE.L returned 8.64%/yr vs 31.81%/yr for X7PS.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FASE.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности FASE.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FASE.L торгуется в GBp, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FASE.L показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 14.82%.
FASE.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 5.03%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
X7PS.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.82%
- 6 месяцев
- 11.45%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 50.34%
- 3 года*
- 44.14%
- 5 лет*
- 31.81%
- 10 лет*
- 16.48%
Сравнение доходности по годам FASE.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FASE.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) | 5.03% | 20.17% | 9.31% | 4.95% | -2.71% | 15.34% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 14.82% | 87.84% | 27.12% | 23.19% | 5.63% | 13.26% |
Correlation
The correlation between FASE.L and X7PS.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between FASE.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FASE.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
FASE.L
X7PS.L
Сравнение FASE.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FASE.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.12 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 10.43 | -6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FASE.L и X7PS.L
Максимальная просадка FASE.L за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASE.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FASE.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.61% | -56.34% | +43.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -16.07% | +5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.20% | -18.22% | +6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.61% | -30.73% | +18.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -1.58% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -14.49% | +11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 4.81% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASE.L и X7PS.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L) составляет 3.84%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FASE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FASE.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.42% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 18.90% | -8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 22.31% | -10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 23.78% | -10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 24.60% | -11.65% |
Сравнение комиссий FASE.L и X7PS.L
FASE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии X7PS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASE.L и X7PS.L
Дивидендная доходность FASE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как X7PS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FASE.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) | 2.71% | 2.61% | 3.72% | 3.54% | 3.47% | 2.35% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FASE.L and X7PS.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FASE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FASE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for X7PS.L.
FASE.L tracks FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Their fees differ too: 0.12% for FASE.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для FASE.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор