Сравнение FASA.L с PRIE.L
FASA.L (Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc)) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - FASA.L tracks the FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, FASA.L returned 12.75%/yr vs 14.67%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FASA.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.
Доходность
Сравнение доходности FASA.L и PRIE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FASA.L показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у PRIE.L с доходностью 8.16%.
FASA.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRIE.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 4.54%
- С начала года
- 8.16%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FASA.L и PRIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FASA.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) | 4.29% | 21.28% | 9.36% | 4.57% | -2.43% | 3.75% |
PRIE.L Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 8.16% | 26.12% | 3.78% | 13.38% | -3.62% | 2.02% |
Correlation
The correlation between FASA.L and PRIE.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between FASA.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FASA.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск
FASA.L
PRIE.L
Сравнение FASA.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) (FASA.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FASA.L | PRIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.87 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 6.72 | -2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FASA.L и PRIE.L
Максимальная просадка FASA.L за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки PRIE.L в -29.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASA.L и PRIE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FASA.L | PRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -29.33% | +16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -10.55% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.35% | -13.25% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -2.58% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -4.62% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.94% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASA.L и PRIE.L
Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) (FASA.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) имеют волатильность 3.42% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FASA.L | PRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.36% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 10.65% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 12.34% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 13.97% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 16.46% | -3.36% |
Сравнение комиссий FASA.L и PRIE.L
FASA.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASA.L и PRIE.L
FASA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASA.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIE.L Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.57% | 2.84% | 2.88% | 3.10% | 2.27% | 2.16% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
FASA.L and PRIE.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for FASA.L.
FASA.L tracks FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for FASA.L and 0.05% for PRIE.L.
Подберите оптимальное распределение для FASA.L и PRIE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор