PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARSX с JLKYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARSX с JLKYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).

FARSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FARSX и JLKYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARSX и JLKYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A		0.10%10.71%4.91%9.25%-13.76%5.06%10.62%14.14%-3.90%11.79%
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio		-1.36%20.04%15.41%18.53%-18.04%18.38%16.13%25.07%-8.32%17.29%

Доходность по периодам

С начала года, FARSX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у JLKYX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции FARSX уступали акциям JLKYX по среднегодовой доходности: 5.18% против 10.33% соответственно.

FARSX

1 день
0.92%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.25%
1 год
8.48%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.64%
10 лет*
5.18%

JLKYX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.09%
1 год
19.55%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A

John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с FARSX:
FARSX с FFARSX с PDDDXFARSX с VTMFXFARSX с ASFYXFARSX с FRKMXFARSX с FYTKXFARSX с PPLIX
Часто сравнивают с JLKYX:
JLKYX с PTDIXJLKYX с PLWIXJLKYX с PLTQXJLKYX с FRAMXJLKYX с PLTZXJLKYX с PPLIXJLKYX с FRQKX

Сравнение комиссий FARSX и JLKYX

FARSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%.

FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

FARSX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARSX
Ранг доходности на риск FARSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JLKYX
Ранг доходности на риск JLKYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLKYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLKYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLKYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLKYX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLKYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARSX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARSXJLKYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.22

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.78

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.74

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

8.09

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARSX vs. JLKYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARSX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLKYX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARSX и JLKYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARSXJLKYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.22

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.54

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.64

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между FARSX и JLKYX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARSX и JLKYX

Дивидендная доходность FARSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности JLKYX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A		2.74%2.63%2.64%2.32%4.65%4.97%3.17%3.05%6.06%23.98%1.80%4.22%
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio		3.66%3.61%1.77%2.16%8.08%5.71%3.88%8.54%10.69%4.33%3.23%1.75%

Просадки

Сравнение просадок FARSX и JLKYX

Максимальная просадка FARSX за все время составила -40.28%, что больше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARSX и JLKYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FARSXJLKYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.28%

-32.55%

-7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-11.59%

+7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-25.75%

+7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.75%

-32.55%

+13.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-6.63%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-4.71%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.49%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FARSX и JLKYX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) составляет 2.49%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что FARSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARSXJLKYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

5.95%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.48%

9.49%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

16.39%

-10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

15.16%

-8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

16.16%

-9.81%