Сравнение FAPGX с CBUDX
FAPGX (Fidelity Sustainable Low Duration Bond) and CBUDX (CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 3 years, FAPGX returned 4.91%/yr vs 5.39%/yr for CBUDX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FAPGX charges 0.25%/yr vs 0.89%/yr for CBUDX.
Доходность
Сравнение доходности FAPGX и CBUDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAPGX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у CBUDX с доходностью 1.54%.
FAPGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBUDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAPGX и CBUDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FAPGX Fidelity Sustainable Low Duration Bond | 1.39% | 4.57% | 5.32% | 5.28% | 0.57% |
CBUDX CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund | 1.54% | 5.25% | 5.83% | 5.61% | 2.16% |
Correlation
The correlation between FAPGX and CBUDX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2022 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAPGX vs. CBUDX — Ранг доходности на риск
FAPGX
CBUDX
Сравнение FAPGX c CBUDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) и CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAPGX | CBUDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.24 | 4.55 | -1.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.05 | 11.64 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 64.52 | 79.04 | -14.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAPGX | CBUDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 5.56 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.88 | 4.61 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок FAPGX и CBUDX
Максимальная просадка FAPGX за все время составила -0.49%, что больше максимальной просадки CBUDX в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPGX и CBUDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAPGX | CBUDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -0.40% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.29% | -0.40% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.39% | -0.40% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.03% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.06% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAPGX и CBUDX
Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) и CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX) имеют волатильность 0.26% и 0.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAPGX | CBUDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 0.26% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 0.67% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12% | 0.84% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.07% | 0.92% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 0.92% | +0.15% |
Сравнение комиссий FAPGX и CBUDX
FAPGX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CBUDX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPGX и CBUDX
Дивидендная доходность FAPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности CBUDX в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBUDX CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund | 4.45% | 4.61% | 5.68% | 5.67% | 2.94% | 0.16% |
FAPGX Fidelity Sustainable Low Duration Bond | 4.63% | 4.40% | 4.81% | 3.44% | 0.77% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAPGX and CBUDX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBUDX has higher volatility (0.26%) compared to FAPGX (0.26%). In terms of maximum drawdown, FAPGX dropped -0.49% vs CBUDX's -0.40%.
CBUDX currently has the higher Sharpe Ratio (5.56 vs 3.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAPGX и CBUDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор