PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAOSX с VCSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAOSX с VCSOX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) and VCSOX (VALIC Company I International Socially Responsible Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FAOSX returned 3.25%/yr vs 7.62%/yr for VCSOX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FAOSX charges 1.02%/yr vs 0.64%/yr for VCSOX.

Доходность

Сравнение доходности FAOSX и VCSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) и VALIC Company I International Socially Responsible Fund (VCSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FAOSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
-2.41%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—

VCSOX

1 день
0.71%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
7.57%
С начала года
11.28%
1 год
21.87%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.62%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAOSX и VCSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAOSX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z		0.00%15.36%5.06%20.52%-24.31%19.42%15.17%27.96%-14.73%26.25%
VCSOX
VALIC Company I International Socially Responsible Fund		11.28%22.82%2.99%18.28%-16.24%12.54%8.52%25.96%-8.44%19.55%

Correlation

The correlation between FAOSX and VCSOX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.88

Over the past year, the correlation between FAOSX and VCSOX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z

VALIC Company I International Socially Responsible Fund

Часто сравнивают с FAOSX:
FAOSX с FAOIXFAOSX с FAERXFAOSX с JOHIXFAOSX с HISIXFAOSX с BIGFXFAOSX с BCIIXFAOSX с GSIMX
Часто сравнивают с VCSOX:
VCSOX с VCNIXVCSOX с VCSLXVCSOX с VCIFXVCSOX с FINVXVCSOX с FAERXVCSOX с THOIXVCSOX с FAOIX

Доходность на риск

FAOSX vs. VCSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAOSX
Ранг доходности на риск FAOSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VCSOX
Ранг доходности на риск VCSOX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSOX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSOX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSOX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAOSX c VCSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) и VALIC Company I International Socially Responsible Fund (VCSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAOSXVCSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.44

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
2.12

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.26

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.85

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

6.79

-7.52

FAOSX vs. VCSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAOSX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VCSOX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAOSX и VCSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAOSX и VCSOX

Максимальная просадка FAOSX за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки VCSOX в -71.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOSX и VCSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAOSXVCSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-71.49%

+35.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-11.85%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-18.48%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.24%

-31.15%

-5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-0.54%

-5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-20.48%

+12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

3.21%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FAOSX и VCSOX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) составляет 0.00%, в то время как у VALIC Company I International Socially Responsible Fund (VCSOX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что FAOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAOSXVCSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.27%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

13.02%

-10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27%

15.17%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

16.37%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

16.44%

+0.16%

Сравнение комиссий FAOSX и VCSOX

FAOSX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VCSOX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAOSX и VCSOX

Дивидендная доходность FAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности VCSOX в 5.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAOSX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z		8.67%8.67%1.80%1.12%0.85%2.07%0.00%1.70%5.30%3.93%
VCSOX
VALIC Company I International Socially Responsible Fund		5.67%0.00%1.78%3.03%8.42%22.36%4.64%1.62%1.83%1.48%

Часто задаваемые вопросы

FAOSX and VCSOX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCSOX has higher volatility (4.27%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOSX dropped -36.24% vs VCSOX's -71.49%.

VCSOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAOSX и VCSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор