Сравнение FAOSX с JIJIX
FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) and JIJIX (John Hancock International Dynamic Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FAOSX returned 3.89%/yr vs 11.99%/yr for JIJIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FAOSX charges 1.02%/yr vs 0.95%/yr for JIJIX.
Доходность
Сравнение доходности FAOSX и JIJIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
JIJIX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 8.83%
- С начала года
- 30.75%
- 6 месяцев
- 31.33%
- 1 год
- 45.99%
- 3 года*
- 27.22%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAOSX и JIJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 11.05% |
JIJIX John Hancock International Dynamic Growth Fund | 30.75% | 23.10% | 24.88% | 18.92% | -31.47% | 17.94% | 36.58% | 13.65% |
Correlation
The correlation between FAOSX and JIJIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between FAOSX and JIJIX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOSX vs. JIJIX — Ранг доходности на риск
FAOSX
JIJIX
Сравнение FAOSX c JIJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOSX | JIJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.84 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 10.83 | -10.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOSX и JIJIX
Максимальная просадка FAOSX за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки JIJIX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOSX и JIJIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOSX | JIJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -41.80% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -16.01% | +8.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -18.04% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.24% | -41.80% | +5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | 0.00% | -5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -11.36% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 4.19% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOSX и JIJIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) составляет 0.00%, в то время как у John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что FAOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOSX | JIJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 13.16% | -13.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 23.69% | -20.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 26.10% | -17.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 21.16% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 22.49% | -5.85% |
Сравнение комиссий FAOSX и JIJIX
FAOSX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии JIJIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOSX и JIJIX
Дивидендная доходность FAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности JIJIX в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% |
JIJIX John Hancock International Dynamic Growth Fund | 2.25% | 2.94% | 0.13% | 0.22% | 0.79% | 30.17% | 5.62% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAOSX and JIJIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JIJIX has higher volatility (13.16%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOSX dropped -36.24% vs JIJIX's -41.80%.
JIJIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOSX и JIJIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор