Сравнение FAOIX с IIIIX
FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) and IIIIX (Voya International Index Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FAOIX returned 8.29%/yr vs 9.53%/yr for IIIIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FAOIX charges 1.12%/yr vs 0.45%/yr for IIIIX.
Доходность
Сравнение доходности FAOIX и IIIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FAOIX уступали акциям IIIIX по среднегодовой доходности: 8.29% против 9.53% соответственно.
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.92%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 8.29%
IIIIX
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение доходности по годам FAOIX и IIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
IIIIX Voya International Index Portfolio | 8.35% | 30.88% | 3.03% | 17.70% | -14.60% | 10.83% | 7.87% | 21.37% | -13.73% | 24.91% |
Correlation
The correlation between FAOIX and IIIIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between FAOIX and IIIIX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOIX vs. IIIIX — Ранг доходности на риск
FAOIX
IIIIX
Сравнение FAOIX c IIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) и Voya International Index Portfolio (IIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOIX | IIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.04 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 7.31 | -7.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOIX и IIIIX
Максимальная просадка FAOIX за все время составила -59.86%, примерно равная максимальной просадке IIIIX в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOIX и IIIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOIX | IIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.86% | -58.10% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -11.58% | +4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -13.71% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -29.79% | -6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -34.34% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -2.13% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.19% | -12.39% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.10% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOIX и IIIIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) составляет 0.00%, в то время как у Voya International Index Portfolio (IIIIX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что FAOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOIX | IIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.38% | -5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 14.28% | -10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.77% | 17.62% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 17.04% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 16.87% | -0.49% |
Сравнение комиссий FAOIX и IIIIX
FAOIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии IIIIX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOIX и IIIIX
Дивидендная доходность FAOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности IIIIX в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
IIIIX Voya International Index Portfolio | 4.24% | 2.22% | 2.94% | 4.82% | 3.64% | 2.02% | 2.43% | 2.90% | 3.21% | 2.21% | 3.12% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
FAOIX and IIIIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIIIX has higher volatility (5.38%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOIX dropped -59.86% vs IIIIX's -58.10%.
IIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOIX и IIIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор