PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAOFX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAOFX с VIGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

FAOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FAOFX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAOFX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAOFX
Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund		-8.82%22.32%39.90%46.96%-37.34%13.29%68.46%40.79%16.47%35.62%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		-10.40%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Доходность по периодам

С начала года, FAOFX показывает доходность -8.82%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -10.40%. За последние 10 лет акции FAOFX превзошли акции VIGAX по среднегодовой доходности: 20.25% против 16.02% соответственно.

FAOFX

1 день
4.64%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-8.82%
6 месяцев
-7.85%
1 год
23.88%
3 года*
25.92%
5 лет*
9.10%
10 лет*
20.25%

VIGAX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-10.40%
6 месяцев
-9.20%
1 год
17.18%
3 года*
21.13%
5 лет*
11.42%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FAOFX:
FAOFX с FSPGXFAOFX с QQQFAOFX с VUGFAOFX с SCHGFAOFX с VONGFAOFX с FCGSXFAOFX с FXAIX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с VMGMX

Сравнение комиссий FAOFX и VIGAX

FAOFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
FAOFX
Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund

Доходность на риск

FAOFX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAOFX
Ранг доходности на риск FAOFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAOFX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAOFXVIGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.80

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.30

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.11

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

3.96

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAOFX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAOFX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAOFX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAOFXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.80

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.51

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.75

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.44

+0.35

Корреляция

Корреляция между FAOFX и VIGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAOFX и VIGAX

Дивидендная доходность FAOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности VIGAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAOFX
Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund		16.99%15.49%8.75%0.33%0.54%30.66%32.61%28.66%24.08%10.40%4.35%11.85%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Просадки

Сравнение просадок FAOFX и VIGAX

Максимальная просадка FAOFX за все время составила -43.59%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOFX и VIGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAOFXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.59%

-50.66%

+7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-16.51%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.59%

-35.63%

-7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

-35.63%

-7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.56%

-13.18%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-12.02%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

4.64%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FAOFX и VIGAX

Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что FAOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAOFXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

7.01%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

12.73%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

22.99%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

22.36%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

21.53%

+2.30%