PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAOFX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAOFX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FAOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FAOFX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAOFX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAOFX
Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund		-8.82%22.32%39.90%46.96%-37.34%13.29%68.46%40.79%-6.38%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FAOFX показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FAOFX

1 день
4.64%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-8.82%
6 месяцев
-7.85%
1 год
23.88%
3 года*
25.92%
5 лет*
9.10%
10 лет*
20.25%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FAOFX:
FAOFX с FSPGXFAOFX с QQQFAOFX с VUGFAOFX с SCHGFAOFX с VONGFAOFX с FCGSXFAOFX с FXAIX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FAOFX и FZILX

FAOFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FZILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FAOFX
Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FAOFX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAOFX
Ранг доходности на риск FAOFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAOFX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAOFXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.74

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.32

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.44

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

9.45

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAOFX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAOFX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAOFX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAOFXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.74

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.51

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.49

+0.29

Корреляция

Корреляция между FAOFX и FZILX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAOFX и FZILX

Дивидендная доходность FAOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAOFX
Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund		16.99%15.49%8.75%0.33%0.54%30.66%32.61%28.66%24.08%10.40%4.35%11.85%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAOFX и FZILX

Максимальная просадка FAOFX за все время составила -43.59%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOFX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAOFXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.59%

-34.37%

-9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-11.24%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.59%

-29.87%

-13.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.56%

-8.57%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-6.80%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

2.90%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FAOFX и FZILX

Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что FAOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAOFXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

7.90%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

11.25%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

16.44%

+8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

15.33%

+9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

17.30%

+6.53%