PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAOFX с FNCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAOFX с FNCMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAOFX (Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund) and FNCMX (Fidelity NASDAQ Composite Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FAOFX returned 23.10%/yr vs 19.34%/yr for FNCMX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FAOFX charges 0.00%/yr vs 0.29%/yr for FNCMX.

Доходность

Сравнение доходности FAOFX и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAOFX показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью 15.79%. За последние 10 лет акции FAOFX превзошли акции FNCMX по среднегодовой доходности: 23.10% против 19.34% соответственно.

FAOFX

1 день
-0.49%
1 месяц
7.49%
С начала года
16.73%
6 месяцев
17.51%
1 год
39.25%
3 года*
32.40%
5 лет*
14.27%
10 лет*
23.10%

FNCMX

1 день
-0.88%
1 месяц
6.11%
С начала года
15.79%
6 месяцев
14.55%
1 год
38.83%
3 года*
27.53%
5 лет*
15.16%
10 лет*
19.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAOFX и FNCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAOFX
Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund		16.73%22.32%39.90%46.96%-37.34%13.29%68.46%40.79%16.47%35.62%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		15.79%21.11%29.48%45.13%-32.40%22.21%44.57%36.63%-3.07%28.35%

Correlation

The correlation between FAOFX and FNCMX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2013 г.

0.96

The correlation between FAOFX and FNCMX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Часто сравнивают с FAOFX:
FAOFX с QQQFAOFX с FSPGXFAOFX с VUGFAOFX с SCHGFAOFX с VONGFAOFX с FCGSXFAOFX с FCNKX
Часто сравнивают с FNCMX:
FNCMX с QQQFNCMX с FXAIXFNCMX с ONEQFNCMX с VOOFNCMX с VUGFNCMX с SWLGXFNCMX с SPYG

Доходность на риск

FAOFX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAOFX
Ранг доходности на риск FAOFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOFX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг доходности на риск FNCMX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAOFX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAOFXFNCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.43

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.19

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.03

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

11.93

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAOFX vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAOFX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCMX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAOFX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAOFXFNCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.43

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.88

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.58

+0.30

Просадки

Сравнение просадок FAOFX и FNCMX

Максимальная просадка FAOFX за все время составила -43.59%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOFX и FNCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAOFXFNCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.59%

-55.08%

+11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-13.01%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.60%

-24.20%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.59%

-35.64%

-7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

-35.64%

-7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.88%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-7.86%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.30%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FAOFX и FNCMX

Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) имеют волатильность 4.43% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAOFXFNCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.27%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

12.14%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

16.25%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.01%

22.46%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

22.05%

+1.85%

Сравнение комиссий FAOFX и FNCMX

FAOFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FNCMX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAOFX и FNCMX

Дивидендная доходность FAOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что больше доходности FNCMX в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAOFX
Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund		13.27%15.49%8.75%0.33%0.54%30.66%32.61%28.66%24.08%10.40%4.35%11.85%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.44%0.51%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.03%1.01%1.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FAOFX and FNCMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAOFX has higher volatility (4.43%) compared to FNCMX (4.27%). In terms of maximum drawdown, FAOFX dropped -43.59% vs FNCMX's -55.08%.

FNCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAOFX и FNCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор