PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAOFX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAOFX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

FAOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FAOFX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAOFX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAOFX
Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund		-8.82%22.32%39.90%46.96%-37.34%13.29%68.46%9.53%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, FAOFX показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

FAOFX

1 день
4.64%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-8.82%
6 месяцев
-7.85%
1 год
23.88%
3 года*
25.92%
5 лет*
9.10%
10 лет*
20.25%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с FAOFX:
FAOFX с FSPGXFAOFX с QQQFAOFX с VUGFAOFX с SCHGFAOFX с VONGFAOFX с FXAIXFAOFX с FCGSX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий FAOFX и BBLIX

FAOFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
FAOFX
Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund

Доходность на риск

FAOFX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAOFX
Ранг доходности на риск FAOFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAOFX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAOFXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.05

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.63

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.83

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

3.38

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAOFX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAOFX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAOFX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAOFXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.05

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.63

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.58

+0.21

Корреляция

Корреляция между FAOFX и BBLIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAOFX и BBLIX

Дивидендная доходность FAOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAOFX
Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund		16.99%15.49%8.75%0.33%0.54%30.66%32.61%28.66%24.08%10.40%4.35%11.85%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAOFX и BBLIX

Максимальная просадка FAOFX за все время составила -43.59%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOFX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAOFXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.59%

-33.49%

-10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-10.22%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.59%

-28.06%

-15.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.56%

-1.80%

-9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-6.47%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.62%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FAOFX и BBLIX

Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что FAOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAOFXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

1.57%

+6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

6.07%

+8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

16.08%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

16.08%

+8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

18.80%

+5.03%