Сравнение FAOAX с FSOSX
FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) and FSOSX (Fidelity Series Overseas Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FAOAX returned 2.88%/yr vs 6.52%/yr for FSOSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FAOAX charges 1.43%/yr vs 0.01%/yr for FSOSX.
Доходность
Сравнение доходности FAOAX и FSOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.55%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 7.60%
FSOSX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- 3.12%
- С начала года
- 6.30%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAOAX и FSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 8.25% |
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 6.30% | 21.29% | 5.87% | 21.49% | -23.25% | 19.59% | 16.36% | 7.78% |
Correlation
The correlation between FAOAX and FSOSX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г. | 0.94 |
Over the past year, the correlation between FAOAX and FSOSX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.94, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOAX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск
FAOAX
FSOSX
Сравнение FAOAX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOAX | FSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.75 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 2.61 | -3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOAX и FSOSX
Максимальная просадка FAOAX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOAX и FSOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOAX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -35.36% | -24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -12.39% | +5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.99% | -14.07% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.50% | -35.36% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -3.17% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -7.69% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 3.56% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOAX и FSOSX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что FAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOAX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.90% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 16.07% | -13.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.28% | 18.17% | -9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 17.97% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 19.12% | -2.83% |
Сравнение комиссий FAOAX и FSOSX
FAOAX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOAX и FSOSX
Дивидендная доходность FAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что сопоставимо с доходностью FSOSX в 8.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 8.61% | 9.15% | 2.25% | 1.63% | 1.80% | 2.92% | 1.12% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAOAX and FSOSX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSOSX has higher volatility (5.90%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOAX dropped -60.03% vs FSOSX's -35.36%.
FSOSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOAX и FSOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор