Сравнение FAOAX с FISZX
FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) and FISZX (Fidelity SAI International SMA Completion Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FAOAX returned 2.88%/yr vs 7.90%/yr for FISZX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FAOAX charges 1.43%/yr vs 0.00%/yr for FISZX.
Доходность
Сравнение доходности FAOAX и FISZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.55%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 7.60%
FISZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.65%
- 6 месяцев
- 17.46%
- С начала года
- 24.09%
- 1 год
- 39.67%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAOAX и FISZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 12.17% |
FISZX Fidelity SAI International SMA Completion Fund | 24.09% | 31.77% | 3.61% | 15.83% | -28.32% | 9.91% | 23.49% | 13.42% |
Correlation
The correlation between FAOAX and FISZX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between FAOAX and FISZX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOAX vs. FISZX — Ранг доходности на риск
FAOAX
FISZX
Сравнение FAOAX c FISZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) и Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOAX | FISZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.34 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.80 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 10.46 | -11.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOAX и FISZX
Максимальная просадка FAOAX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки FISZX в -39.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOAX и FISZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOAX | FISZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -39.92% | -20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -14.48% | +7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.99% | -14.63% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.50% | -39.92% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -6.41% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -12.22% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 3.86% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOAX и FISZX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что FAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOAX | FISZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 9.03% | -9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 20.08% | -17.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.28% | 22.17% | -13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 18.59% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 18.67% | -2.38% |
Сравнение комиссий FAOAX и FISZX
FAOAX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии FISZX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOAX и FISZX
Дивидендная доходность FAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности FISZX в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
FISZX Fidelity SAI International SMA Completion Fund | 1.55% | 1.92% | 2.55% | 1.89% | 1.37% | 6.08% | 0.90% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAOAX and FISZX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISZX has higher volatility (9.03%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOAX dropped -60.03% vs FISZX's -39.92%.
FISZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOAX и FISZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор