PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALIX с SHXPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FALIX с SHXPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FALIX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. FALIX charges 0.54%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.

Доходность

Сравнение доходности FALIX и SHXPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FALIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
12.07%
3 года*
19.09%
5 лет*
12.39%
10 лет*
14.12%

SHXPX

1 день
0.06%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FALIX и SHXPX

2026 (YTD)
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		0.00%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с FALIX:
FALIX с ^GSPCFALIX с AVERXFALIX с FGINXFALIX с FSELXFALIX с TOWFXFALIX с GQHPXFALIX с LEXCX
Часто сравнивают с SHXPX:
SHXPX с SPUSSHXPX с VONGSHXPX с AADEXSHXPX с AADBXSHXPX с ADNPXSHXPX с AHLPXSHXPX с AAIEX

Доходность на риск

FALIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALIX
Ранг доходности на риск FALIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SHXPX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALIXSHXPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALIX vs. SHXPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALIXSHXPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

23.86

-23.38

Просадки

Сравнение просадок FALIX и SHXPX

Максимальная просадка FALIX за все время составила -62.37%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALIX и SHXPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FALIXSHXPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.37%

0.00%

-62.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

0.00%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

0.00%

-13.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FALIX и SHXPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FALIXSHXPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.06%

2.38%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

2.38%

+14.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

2.38%

+16.20%

Сравнение комиссий FALIX и SHXPX

FALIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALIX и SHXPX

Дивидендная доходность FALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		5.86%5.86%6.10%3.43%2.28%6.51%5.39%8.35%16.78%6.13%2.25%3.16%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FALIX и SHXPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор