PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALGX с SHXPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FALGX с SHXPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FALGX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. FALGX charges 1.05%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.

Доходность

Сравнение доходности FALGX и SHXPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FALGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
11.67%
3 года*
16.34%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.97%

SHXPX

1 день
-0.13%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FALGX и SHXPX

2026 (YTD)
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		0.00%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с FALGX:
FALGX с FAGOXFALGX с FXAIXFALGX с QQQFALGX с TRBCXFALGX с FACGXFALGX с AVERXFALGX с ACTIX
Часто сравнивают с SHXPX:
SHXPX с SPUSSHXPX с VONGSHXPX с AADEXSHXPX с AADBXSHXPX с ADNPXSHXPX с AHLPXSHXPX с AAIEX

Доходность на риск

FALGX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALGX
Ранг доходности на риск FALGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALGX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALGX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SHXPX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALGX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALGXSHXPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALGX vs. SHXPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALGXSHXPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

8.85

-8.41

Просадки

Сравнение просадок FALGX и SHXPX

Максимальная просадка FALGX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALGX и SHXPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FALGXSHXPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-0.13%

-63.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.06%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-0.13%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.43%

-0.03%

-14.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FALGX и SHXPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FALGXSHXPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

2.95%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

2.95%

+13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

2.95%

+15.72%

Сравнение комиссий FALGX и SHXPX

FALGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALGX и SHXPX

Дивидендная доходность FALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		5.76%5.76%0.00%3.20%1.91%6.44%5.25%8.39%16.99%6.42%1.85%2.74%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FALGX и SHXPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор