PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAIDX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAIDX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Discovery Fund Class A (FAIDX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

FAIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 янв. 2005 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FAIDX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Discovery Fund Class A (FAIDX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAIDX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAIDX
Fidelity Advisor International Discovery Fund Class A		-2.12%27.21%10.64%13.79%-25.08%10.74%20.99%27.11%-17.45%29.92%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, FAIDX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

FAIDX

1 день
3.28%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-0.67%
1 год
19.37%
3 года*
13.43%
5 лет*
4.44%
10 лет*
7.83%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Discovery Fund Class A

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FAIDX:
FAIDX с FIPDXFAIDX с FZROXFAIDX с IVFIXFAIDX с SWRLXFAIDX с ANDIXFAIDX с EPDPXFAIDX с FBGRX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий FAIDX и SIMYX

FAIDX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

FAIDX
Fidelity Advisor International Discovery Fund Class A
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

FAIDX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIDX
Ранг доходности на риск FAIDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIDX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIDX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAIDX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Discovery Fund Class A (FAIDX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAIDXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.97

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.57

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.79

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

10.56

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAIDX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAIDX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIDX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAIDXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.97

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.79

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.60

-0.25

Корреляция

Корреляция между FAIDX и SIMYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIDX и SIMYX

Дивидендная доходность FAIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAIDX
Fidelity Advisor International Discovery Fund Class A		6.88%6.73%2.61%1.58%0.00%10.96%3.47%1.99%3.42%4.03%1.43%0.01%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAIDX и SIMYX

Максимальная просадка FAIDX за все время составила -60.60%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIDX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAIDXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.60%

-32.14%

-28.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-8.55%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.76%

-25.06%

-11.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-5.81%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.10%

-6.14%

-7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.26%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FAIDX и SIMYX

Fidelity Advisor International Discovery Fund Class A (FAIDX) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FAIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAIDXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

5.00%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

7.43%

+5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

12.61%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

11.33%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

12.25%

+4.60%