Сравнение FAIDX с FAOSX
FAIDX (Fidelity Advisor International Discovery Fund Class A) and FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FAIDX returned 6.50%/yr vs 3.50%/yr for FAOSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FAIDX charges 1.32%/yr vs 1.02%/yr for FAOSX.
Доходность
Сравнение доходности FAIDX и FAOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAIDX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 12.02%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 9.44%
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAIDX и FAOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIDX Fidelity Advisor International Discovery Fund Class A | 12.02% | 27.21% | 10.64% | 13.79% | -25.08% | 10.74% | 20.99% | 27.11% | -17.45% | 25.91% |
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -14.73% | 26.25% |
Correlation
The correlation between FAIDX and FAOSX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between FAIDX and FAOSX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAIDX vs. FAOSX — Ранг доходности на риск
FAIDX
FAOSX
Сравнение FAIDX c FAOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Discovery Fund Class A (FAIDX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAIDX | FAOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.91 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.53 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -0.85 | +6.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAIDX и FAOSX
Максимальная просадка FAIDX за все время составила -60.60%, что больше максимальной просадки FAOSX в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIDX и FAOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAIDX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.60% | -36.24% | -24.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -7.26% | -5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.67% | -13.96% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.76% | -36.24% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -5.86% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -7.91% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.23% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAIDX и FAOSX
Fidelity Advisor International Discovery Fund Class A (FAIDX) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FAIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAIDX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 0.00% | +7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 3.28% | +12.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 8.40% | +10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 16.70% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.83% | 16.62% | +0.21% |
Сравнение комиссий FAIDX и FAOSX
FAIDX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии FAOSX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIDX и FAOSX
Дивидендная доходность FAIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности FAOSX в 8.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIDX Fidelity Advisor International Discovery Fund Class A | 6.01% | 6.73% | 2.61% | 1.58% | 0.00% | 10.96% | 3.47% | 1.99% | 3.42% | 4.03% | 1.43% | 0.01% |
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAIDX and FAOSX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAIDX has higher volatility (7.32%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAIDX dropped -60.60% vs FAOSX's -36.24%.
FAIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAIDX и FAOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор