PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAHYX с CIK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAHYX с CIK

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FAHYX (Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M) and CIK (Credit Suisse Asset Management Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, FAHYX returned 7.16%/yr vs 7.06%/yr for CIK. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. FAHYX charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for CIK.

Доходность

Сравнение доходности FAHYX и CIK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX) и Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAHYX показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у CIK с доходностью -9.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAHYX имеют среднегодовую доходность 7.16%, а акции CIK немного отстают с 7.06%.

FAHYX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
4.34%
С начала года
5.82%
1 год
11.48%
3 года*
10.72%
5 лет*
5.76%
10 лет*
7.16%

CIK

1 день
0.00%
1 месяц
-1.22%
6 месяцев
-10.58%
С начала года
-9.24%
1 год
-9.51%
3 года*
3.35%
5 лет*
2.52%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAHYX и CIK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAHYX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M		5.82%11.75%9.24%12.04%-11.37%10.74%8.70%17.41%-5.36%11.37%
CIK
Credit Suisse Asset Management Income Fund		-9.24%7.53%1.01%36.79%-19.19%17.88%7.39%26.82%-8.94%13.39%

Correlation

The correlation between FAHYX and CIK is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.25

Over the past year, FAHYX and CIK have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M

Credit Suisse Asset Management Income Fund

Часто сравнивают с FAHYX:
FAHYX с FAGIXFAHYX с FDVVFAHYX с CRDOXFAHYX с SCFIXFAHYX с PIAMXFAHYX с FAHCXFAHYX с RITGX
Часто сравнивают с CIK:
CIK с CSQAXCIK с CRSOXCIK с CSAIXCIK с CWFIXCIK с CHIAXCIK с XILSXCIK с RSIIX

Доходность на риск

FAHYX vs. CIK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAHYX
Ранг доходности на риск FAHYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHYX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHYX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CIK
Ранг доходности на риск CIK: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIK: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIK: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIK: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIK: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAHYX c CIK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX) и Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAHYXCIKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
-0.84

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-1.18

+3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.86

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

-0.62

+4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

-1.19

+15.39

FAHYX vs. CIK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAHYX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа CIK равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAHYX и CIK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAHYX и CIK

Максимальная просадка FAHYX за все время составила -48.37%, что меньше максимальной просадки CIK в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHYX и CIK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAHYXCIKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.37%

-54.81%

+6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-15.49%

+12.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.95%

-15.66%

+8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.35%

-26.22%

+10.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.51%

-39.15%

+10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-13.47%

+11.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-13.32%

+8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

7.97%

-7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FAHYX и CIK

Текущая волатильность для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX) составляет 2.38%, в то время как у Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что FAHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAHYXCIKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.68%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.18%

9.03%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

11.39%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

15.94%

-9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.65%

17.27%

-9.62%

Сравнение комиссий FAHYX и CIK

FAHYX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CIK в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAHYX и CIK

Дивидендная доходность FAHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности CIK в 10.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIK
Credit Suisse Asset Management Income Fund		10.60%9.54%9.34%8.63%10.71%7.87%8.57%8.39%9.64%7.98%8.35%9.50%
FAHYX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M		4.15%4.45%3.96%4.45%6.84%4.56%3.47%4.25%5.74%4.66%5.29%4.21%

Часто задаваемые вопросы

FAHYX and CIK have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIK has higher volatility (2.68%) compared to FAHYX (2.38%). In terms of maximum drawdown, FAHYX dropped -48.37% vs CIK's -54.81%.

FAHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAHYX и CIK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор