Сравнение FAHY.L с JHYP.L
FAHY.L (Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist) and JHYP.L (JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)) are both High Yield Bonds funds - FAHY.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while JHYP.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAHY.L returned 3.69%/yr vs 3.64%/yr for JHYP.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FAHY.L charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for JHYP.L.
Доходность
Сравнение доходности FAHY.L и JHYP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FAHY.L торгуется в GBp, в то время как JHYP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JHYP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAHY.L показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у JHYP.L с доходностью 1.84%.
FAHY.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
JHYP.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAHY.L и JHYP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 0.81% | 2.09% | 6.93% | 4.14% | -3.51% | 6.81% | 15.15% |
JHYP.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) | 1.84% | 9.42% | 7.65% | 9.75% | -10.03% | 3.00% | 16.87% |
Correlation
The correlation between FAHY.L and JHYP.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAHY.L vs. JHYP.L — Ранг доходности на риск
FAHY.L
JHYP.L
Сравнение FAHY.L c JHYP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAHY.L | JHYP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 3.06 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 12.74 | -7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAHY.L | JHYP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.81 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 1.02 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок FAHY.L и JHYP.L
Максимальная просадка FAHY.L за все время составила -25.87%, что больше максимальной просадки JHYP.L в -15.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHY.L и JHYP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAHY.L | JHYP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -15.52% | -10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -2.60% | -1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.89% | -4.49% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.66% | -15.52% | +3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.20% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -3.24% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 0.63% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAHY.L и JHYP.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что FAHY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHYP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAHY.L | JHYP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.12% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 2.90% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 4.40% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 5.79% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 5.85% | +6.82% |
Сравнение комиссий FAHY.L и JHYP.L
FAHY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JHYP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAHY.L и JHYP.L
Дивидендная доходность FAHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности JHYP.L в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 6.56% | 6.61% | 6.89% | 6.85% | 5.66% | 4.54% | 6.26% | 6.22% | 6.01% | 5.63% | 1.23% |
JHYP.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) | 5.98% | 6.58% | 5.97% | 8.55% | 5.62% | 4.37% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAHY.L and JHYP.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHYP.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHYP.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for FAHY.L.
FAHY.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while JHYP.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for FAHY.L and 0.35% for JHYP.L.
Подберите оптимальное распределение для FAHY.L и JHYP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор