PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAHY.L с BIPS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAHY.L с BIPS.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FAHY.L (Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist) is High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while BIPS.L (Invesco Bond Income Plus Limited) is a stock. Over the past 5 years, FAHY.L returned 3.69%/yr vs 5.57%/yr for BIPS.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FAHY.L и BIPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) и Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAHY.L показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у BIPS.L с доходностью 2.10%.

FAHY.L

1 день
-0.08%
1 месяц
1.15%
С начала года
0.81%
6 месяцев
-0.29%
1 год
8.73%
3 года*
5.07%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—

BIPS.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.58%
С начала года
2.10%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.62%
3 года*
9.40%
5 лет*
5.57%
10 лет*
5.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAHY.L и BIPS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAHY.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		0.81%2.09%6.93%4.14%-3.51%6.81%5.36%9.22%0.08%-0.79%
BIPS.L
Invesco Bond Income Plus Limited		2.10%8.04%8.84%10.52%-5.13%4.18%1.80%18.73%-7.60%9.93%

Correlation

The correlation between FAHY.L and BIPS.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2016 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Invesco Bond Income Plus Limited

Часто сравнивают с FAHY.L:
FAHY.L с SHYU.LFAHY.L с SSHY.LFAHY.L с VEMT.LFAHY.L с JHYU.LFAHY.L с UHYG.LFAHY.L с STHE.LFAHY.L с GFGB.L
Часто сравнивают с BIPS.L:
BIPS.L с IUKD.LBIPS.L с PDXBIPS.L с CUKX.LBIPS.L с CVCG.LBIPS.L с FIBUXBIPS.L с AVKBIPS.L с PDO

Доходность на риск

FAHY.L vs. BIPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAHY.L
Ранг доходности на риск FAHY.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHY.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHY.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHY.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHY.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHY.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BIPS.L
Ранг доходности на риск BIPS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPS.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPS.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPS.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAHY.L c BIPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) и Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAHY.LBIPS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.51

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.18

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.81

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

10.32

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAHY.L vs. BIPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAHY.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIPS.L равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAHY.L и BIPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAHY.LBIPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.51

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.31

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.33

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FAHY.L и BIPS.L

Максимальная просадка FAHY.L за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки BIPS.L в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHY.L и BIPS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAHY.LBIPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.87%

-50.42%

+24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-2.70%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.89%

-4.72%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.66%

-23.39%

+11.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.29%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-5.20%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.74%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FAHY.L и BIPS.L

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что FAHY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAHY.LBIPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.14%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

3.86%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

5.04%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

17.68%

-9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

19.17%

-6.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAHY.L и BIPS.L

Дивидендная доходность FAHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности BIPS.L в 7.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIPS.L
Invesco Bond Income Plus Limited		7.10%7.00%6.61%6.73%6.70%5.61%5.27%5.08%5.71%5.01%5.24%5.53%
FAHY.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		6.56%6.61%6.89%6.85%5.66%4.54%6.26%6.22%6.01%5.63%1.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAHY.L and BIPS.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAHY.L и BIPS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор