PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAHEX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAHEX с FSKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FAHEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FAHEX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAHEX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAHEX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C		0.30%10.97%8.51%11.23%-11.89%10.09%7.88%16.50%-6.17%10.57%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, FAHEX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции FAHEX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 6.56% против 13.56% соответственно.

FAHEX

1 день
1.21%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.43%
1 год
12.48%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.61%
10 лет*
6.56%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FAHEX:
FAHEX с SCFIXFAHEX с FOCIXFAHEX с FSPSXFAHEX с PIAMXFAHEX с PRCPXFAHEX с CCLFXFAHEX с CPMPX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FAHEX и FSKAX

FAHEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FAHEX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FAHEX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAHEX
Ранг доходности на риск FAHEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAHEX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAHEXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

0.98

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.49

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

1.50

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.96

7.20

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAHEX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAHEX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAHEX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAHEXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.98

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.61

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.74

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.79

-0.04

Корреляция

Корреляция между FAHEX и FSKAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAHEX и FSKAX

Дивидендная доходность FAHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAHEX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C		3.42%3.73%3.34%3.80%6.26%3.92%2.76%3.50%4.90%3.91%4.50%3.45%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FAHEX и FSKAX

Максимальная просадка FAHEX за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHEX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAHEXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-35.01%

-13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-12.42%

+8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-25.39%

+9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.52%

-35.01%

+6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-6.20%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-4.05%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.60%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FAHEX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) составляет 2.59%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FAHEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAHEXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

5.52%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

9.85%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

18.69%

-11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

17.42%

-11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

18.44%

-10.84%