PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAHEX с CWFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAHEX с CWFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).

FAHEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FAHEX и CWFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAHEX и CWFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAHEX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C		0.30%10.97%8.51%11.23%-11.89%10.09%7.88%16.50%-6.17%10.57%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		-0.09%6.99%5.78%7.80%-3.17%2.40%4.38%7.33%0.36%3.06%

Доходность по периодам

С начала года, FAHEX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у CWFIX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции FAHEX превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 6.56% против 4.03% соответственно.

FAHEX

1 день
1.21%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.43%
1 год
12.48%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.61%
10 лет*
6.56%

CWFIX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.41%
1 год
5.29%
3 года*
6.27%
5 лет*
3.71%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C

Chartwell Short Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с FAHEX:
FAHEX с SCFIXFAHEX с FOCIXFAHEX с FSKAXFAHEX с FSPSXFAHEX с PIAMXFAHEX с PRCPXFAHEX с CCLFX
Часто сравнивают с CWFIX:
CWFIX с KHYAXCWFIX с FAGIXCWFIX с IPHYXCWFIX с CHYDXCWFIX с BCAAXCWFIX с SSTHXCWFIX с BRHYX

Сравнение комиссий FAHEX и CWFIX

FAHEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.

FAHEX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund

Доходность на риск

FAHEX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAHEX
Ранг доходности на риск FAHEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CWFIX
Ранг доходности на риск CWFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAHEX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAHEXCWFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

3.13

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

4.52

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.85

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

3.96

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.96

18.37

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAHEX vs. CWFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAHEX на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа CWFIX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAHEX и CWFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAHEXCWFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.13

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.35

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

1.31

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.09

-0.34

Корреляция

Корреляция между FAHEX и CWFIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAHEX и CWFIX

Дивидендная доходность FAHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности CWFIX в 4.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAHEX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C		3.42%3.73%3.34%3.80%6.26%3.92%2.76%3.50%4.90%3.91%4.50%3.45%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		4.77%5.17%5.09%4.41%3.17%2.79%3.38%3.60%3.24%2.82%3.79%3.32%

Просадки

Сравнение просадок FAHEX и CWFIX

Максимальная просадка FAHEX за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHEX и CWFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAHEXCWFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-12.41%

-36.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-1.37%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-6.36%

-9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.52%

-12.41%

-16.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.71%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-0.87%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.29%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FAHEX и CWFIX

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что FAHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAHEXCWFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

0.79%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

1.07%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

1.74%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

2.75%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

3.09%

+4.51%