PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGR.L с WDEF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGR.L с WDEF.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAGR.L (WisdomTree Agriculture Longer Dated) and WDEF.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR) are both exchange-traded funds - FAGR.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Agriculture 3 Month Forward, while WDEF.L is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAGR.L returned 2.39%/yr vs 4.43%/yr for WDEF.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FAGR.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for WDEF.L.

Доходность

Сравнение доходности FAGR.L и WDEF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FAGR.L торгуется в USD, в то время как WDEF.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FAGR.L показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у WDEF.L с доходностью 0.84%.

FAGR.L

1 день
-2.30%
1 месяц
-4.13%
С начала года
5.54%
6 месяцев
2.04%
1 год
2.23%
3 года*
0.10%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—

WDEF.L

1 день
1.24%
1 месяц
-7.57%
С начала года
0.84%
6 месяцев
4.96%
1 год
-3.77%
3 года*
12.60%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGR.L и WDEF.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAGR.L
WisdomTree Agriculture Longer Dated		5.54%0.20%-7.02%-4.05%16.44%29.51%11.44%6.28%
WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR		0.84%42.47%-8.04%25.07%-24.69%17.98%12.71%15.02%

Correlation

The correlation between FAGR.L and WDEF.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2019 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Agriculture Longer Dated

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR

Часто сравнивают с FAGR.L:
FAGR.L с AIGA.LFAGR.L с AIGG.LFAGR.L с HOGS.LFAGR.L с CORN.LFAGR.L с COTN.LFAGR.L с CATL.LFAGR.L с SOYB.L
Часто сравнивают с WDEF.L:
WDEF.L с EUADWDEF.L с DFNS.LWDEF.L с EUDF.DEWDEF.L с XS6R.LWDEF.L с WELK.DEWDEF.L с NATOWDEF.L с DFEN

Доходность на риск

FAGR.L vs. WDEF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGR.L
Ранг доходности на риск FAGR.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGR.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGR.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGR.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGR.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGR.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
WDEF.L
Ранг доходности на риск WDEF.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEF.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEF.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEF.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEF.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEF.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGR.L c WDEF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGR.LWDEF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.02

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
0.56

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.09

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.06

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

-0.18

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGR.L vs. WDEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGR.L на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа WDEF.L равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGR.L и WDEF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGR.LWDEF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

-0.02

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.13

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.34

+0.42

Просадки

Сравнение просадок FAGR.L и WDEF.L

Максимальная просадка FAGR.L за все время составила -29.85%, что меньше максимальной просадки WDEF.L в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGR.L и WDEF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAGR.LWDEF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.85%

-41.69%

+11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-26.82%

+19.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-26.82%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-41.69%

+11.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.52%

-15.17%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.30%

-11.68%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

9.64%

-5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGR.L и WDEF.L

Текущая волатильность для WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) составляет 5.73%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что FAGR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAGR.LWDEF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

10.73%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

65.05%

-55.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

74.52%

-61.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

44.75%

-22.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.90%

43.57%

-17.67%

Сравнение комиссий FAGR.L и WDEF.L

FAGR.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WDEF.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGR.L и WDEF.L

Ни FAGR.L, ни WDEF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FAGR.L and WDEF.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEF.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEF.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for FAGR.L.

FAGR.L is categorized as Agricultural Commodities, while WDEF.L is Aerospace & Defense. FAGR.L tracks Bloomberg Agriculture 3 Month Forward, while WDEF.L tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Their fees differ too: 0.49% for FAGR.L and 0.40% for WDEF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGR.L и WDEF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор