PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGR.L с QQQ3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGR.L с QQQ3.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAGR.L (WisdomTree Agriculture Longer Dated) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - FAGR.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Agriculture 3 Month Forward, while QQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FAGR.L returned 2.39%/yr vs 26.81%/yr for QQQ3.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FAGR.L charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for QQQ3.L.

Доходность

Сравнение доходности FAGR.L и QQQ3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAGR.L показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у QQQ3.L с доходностью 56.06%.

FAGR.L

1 день
-2.30%
1 месяц
-4.13%
С начала года
5.54%
6 месяцев
2.04%
1 год
2.23%
3 года*
0.10%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—

QQQ3.L

1 день
-2.48%
1 месяц
19.87%
С начала года
56.06%
6 месяцев
50.04%
1 год
119.69%
3 года*
64.10%
5 лет*
26.81%
10 лет*
43.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGR.L и QQQ3.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAGR.L
WisdomTree Agriculture Longer Dated		5.54%0.20%-7.02%-4.05%16.44%29.51%11.44%6.28%
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		56.06%27.64%59.91%209.50%-79.58%87.37%110.13%52.63%

Correlation

The correlation between FAGR.L and QQQ3.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2019 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Agriculture Longer Dated

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Часто сравнивают с FAGR.L:
FAGR.L с AIGA.LFAGR.L с AIGG.LFAGR.L с HOGS.LFAGR.L с CORN.LFAGR.L с COTN.LFAGR.L с SOYB.LFAGR.L с CATL.L
Часто сравнивают с QQQ3.L:
QQQ3.L с TQQQQQQ3.L с LQQ.PAQQQ3.L с ^NDXQQQ3.L с MAGSQQQ3.L с VOOQQQ3.L с IPRV.LQQQ3.L с 3QQQ.L

Доходность на риск

FAGR.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGR.L
Ранг доходности на риск FAGR.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGR.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGR.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGR.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGR.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGR.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
QQQ3.L
Ранг доходности на риск QQQ3.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ3.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ3.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ3.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ3.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ3.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGR.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGR.LQQQ3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.63

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
3.07

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.38

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.44

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

10.78

-9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGR.L vs. QQQ3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGR.L на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа QQQ3.L равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGR.L и QQQ3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGR.LQQQ3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.63

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.43

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.82

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FAGR.L и QQQ3.L

Максимальная просадка FAGR.L за все время составила -29.85%, что меньше максимальной просадки QQQ3.L в -81.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGR.L и QQQ3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAGR.LQQQ3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.85%

-81.35%

+51.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-35.92%

+28.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-58.20%

+35.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-81.35%

+51.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.52%

-2.48%

-17.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.30%

-19.62%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

11.49%

-7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGR.L и QQQ3.L

Текущая волатильность для WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) составляет 5.73%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что FAGR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAGR.LQQQ3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

14.73%

-9.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

34.78%

-25.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

47.01%

-34.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

62.24%

-39.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.90%

59.91%

-34.01%

Сравнение комиссий FAGR.L и QQQ3.L

FAGR.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QQQ3.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGR.L и QQQ3.L

Ни FAGR.L, ни QQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FAGR.L and QQQ3.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FAGR.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FAGR.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.

FAGR.L is categorized as Agricultural Commodities, while QQQ3.L is Nasdaq-100. FAGR.L tracks Bloomberg Agriculture 3 Month Forward, while QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 0.49% for FAGR.L and 0.75% for QQQ3.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGR.L и QQQ3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор