PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGR.L с GGRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGR.L с GGRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAGR.L (WisdomTree Agriculture Longer Dated) and GGRG.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - FAGR.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Agriculture 3 Month Forward, while GGRG.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAGR.L returned 2.39%/yr vs 8.04%/yr for GGRG.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FAGR.L charges 0.49%/yr vs 0.38%/yr for GGRG.L.

Доходность

Сравнение доходности FAGR.L и GGRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FAGR.L торгуется в USD, в то время как GGRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FAGR.L показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у GGRG.L с доходностью 5.03%.

FAGR.L

1 день
-2.30%
1 месяц
-4.13%
С начала года
5.54%
6 месяцев
2.04%
1 год
2.23%
3 года*
0.10%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—

GGRG.L

1 день
0.27%
1 месяц
1.68%
С начала года
5.03%
6 месяцев
6.11%
1 год
16.46%
3 года*
13.34%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGR.L и GGRG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAGR.L
WisdomTree Agriculture Longer Dated		5.54%0.20%-7.02%-4.05%16.44%29.51%11.44%6.28%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		5.03%16.53%9.25%17.43%-13.72%19.80%15.98%16.29%

Correlation

The correlation between FAGR.L and GGRG.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2019 г.

0.06

The correlation between FAGR.L and GGRG.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Agriculture Longer Dated

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с FAGR.L:
FAGR.L с AIGA.LFAGR.L с AIGG.LFAGR.L с HOGS.LFAGR.L с CORN.LFAGR.L с COTN.LFAGR.L с CATL.LFAGR.L с SOYB.L
Часто сравнивают с GGRG.L:
GGRG.L с GGRP.LGGRG.L с VWRL.ASGGRG.L с XDEQ.LGGRG.L с FGQD.LGGRG.L с DGRG.LGGRG.L с JREG.LGGRG.L с ESGG

Доходность на риск

FAGR.L vs. GGRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGR.L
Ранг доходности на риск FAGR.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGR.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGR.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGR.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGR.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGR.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GGRG.L
Ранг доходности на риск GGRG.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRG.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRG.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRG.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRG.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRG.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGR.L c GGRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGR.LGGRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.37

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
2.10

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

1.58

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

6.32

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGR.L vs. GGRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGR.L на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа GGRG.L равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGR.L и GGRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGR.LGGRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.37

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.56

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.79

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FAGR.L и GGRG.L

Максимальная просадка FAGR.L за все время составила -29.85%, примерно равная максимальной просадке GGRG.L в -30.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGR.L и GGRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAGR.LGGRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.85%

-30.46%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-10.40%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-15.21%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-25.27%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.52%

0.00%

-19.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.30%

-4.29%

-11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.61%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGR.L и GGRG.L

WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что FAGR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAGR.LGGRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

2.62%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.09%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

12.05%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

14.32%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.90%

14.76%

+11.14%

Сравнение комиссий FAGR.L и GGRG.L

FAGR.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GGRG.L в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGR.L и GGRG.L

Ни FAGR.L, ни GGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FAGR.L and GGRG.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GGRG.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GGRG.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for FAGR.L.

FAGR.L is categorized as Agricultural Commodities, while GGRG.L is Global Equities. FAGR.L tracks Bloomberg Agriculture 3 Month Forward, while GGRG.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Their fees differ too: 0.49% for FAGR.L and 0.38% for GGRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGR.L и GGRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор