Сравнение FAGB.L с STEA.L
FAGB.L (Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and STEA.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both High Yield Bonds funds - FAGB.L tracks the FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index while STEA.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAGB.L returned 1.50%/yr vs 2.95%/yr for STEA.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FAGB.L charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for STEA.L.
Доходность
Сравнение доходности FAGB.L и STEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FAGB.L торгуется в GBp, в то время как STEA.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STEA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAGB.L показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у STEA.L с доходностью -1.93%.
FAGB.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
STEA.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.52%
- С начала года
- -1.93%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAGB.L и STEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGB.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.09% | 9.31% | 4.50% | 9.02% | -15.12% | 5.18% | 6.43% | 10.50% | -7.23% | 0.37% |
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -1.93% | 12.29% | 1.80% | 6.97% | -2.10% | -2.70% | 7.22% | 0.74% | -2.44% | 0.70% |
Correlation
The correlation between FAGB.L and STEA.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2017 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAGB.L vs. STEA.L — Ранг доходности на риск
FAGB.L
STEA.L
Сравнение FAGB.L c STEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (FAGB.L) и PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAGB.L | STEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.79 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 2.06 | +2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAGB.L и STEA.L
Максимальная просадка FAGB.L за все время составила -30.30%, что больше максимальной просадки STEA.L в -21.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGB.L и STEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAGB.L | STEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.30% | -21.02% | -9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -2.69% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.31% | -2.97% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -10.92% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -2.42% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -3.74% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.03% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGB.L и STEA.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (FAGB.L) и PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) имеют волатильность 1.19% и 1.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAGB.L | STEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.20% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 3.78% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 5.07% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 7.04% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.53% | 8.33% | +0.20% |
Сравнение комиссий FAGB.L и STEA.L
FAGB.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии STEA.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGB.L и STEA.L
Ни FAGB.L, ни STEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGB.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAGB.L and STEA.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAGB.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAGB.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for STEA.L.
FAGB.L tracks FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index, while STEA.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for FAGB.L and 0.60% for STEA.L.
Подберите оптимальное распределение для FAGB.L и STEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор