Сравнение FAGB.L с IWVG.L
FAGB.L (Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and IWVG.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - FAGB.L is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index, while IWVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAGB.L returned 1.50%/yr vs 16.77%/yr for IWVG.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FAGB.L charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for IWVG.L.
Доходность
Сравнение доходности FAGB.L и IWVG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FAGB.L торгуется в GBp, в то время как IWVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAGB.L показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 27.55%.
FAGB.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
IWVG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.15%
- 6 месяцев
- 22.89%
- С начала года
- 27.55%
- 1 год
- 54.17%
- 3 года*
- 24.43%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAGB.L и IWVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGB.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.09% | 9.31% | 4.50% | 9.02% | -15.12% | 5.18% | 6.43% | 10.50% | -6.72% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 27.55% | 31.27% | 6.58% | 13.08% | 1.04% | 21.24% | -6.86% | 14.68% | -8.59% |
Correlation
The correlation between FAGB.L and IWVG.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г. | 0.43 |
The correlation between FAGB.L and IWVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAGB.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск
FAGB.L
IWVG.L
Сравнение FAGB.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (FAGB.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAGB.L | IWVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.67 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 7.71 | -6.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 24.07 | -19.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAGB.L и IWVG.L
Максимальная просадка FAGB.L за все время составила -30.30%, что больше максимальной просадки IWVG.L в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGB.L и IWVG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAGB.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.30% | -28.07% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -6.99% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.31% | -13.92% | +8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -13.92% | -5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -6.92% | +6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -4.29% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.24% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGB.L и IWVG.L
Текущая волатильность для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (FAGB.L) составляет 1.19%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что FAGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAGB.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 6.06% | -4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 13.09% | -9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 14.92% | -10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 13.44% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.53% | 15.68% | -7.15% |
Сравнение комиссий FAGB.L и IWVG.L
FAGB.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWVG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGB.L и IWVG.L
FAGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGB.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.94% | 2.48% | 3.12% | 3.22% | 3.11% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
FAGB.L and IWVG.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWVG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWVG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for FAGB.L.
FAGB.L is categorized as High Yield Bonds, while IWVG.L is Global Equities. FAGB.L tracks FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index, while IWVG.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for FAGB.L and 0.30% for IWVG.L.
Подберите оптимальное распределение для FAGB.L и IWVG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор